التحليل الإحصائي الفوركس

فوريكس روبوتس.

الفوركس روبوت واستراتيجيات التداول.

يجب قراءة & # 8211؛ كيف يمكن للإحصاءات أن تساعد في التداول.

الإحصاءات هي هيئة رياضية للعلوم التي تتعلق جمع وتصنيف والعرض والتفسير وتحليل البيانات. يبدوا مألوفا؟ وينبغي، لأن هذا هو سوق الفوركس كل شيء. الإحصاء. سوق الفوركس غير قابل للتنبؤ عموما ولكن مع ذلك يمكن التنبؤ بها في ظل ظروف معينة. ما هو صحيح بالنسبة للصورة على المدى الطويل قد لا يكون صحيحا على المدى القصير وعادة ما يكون هذا هو الطريق الأشياء. الإحصاءات هي الانضباط الذي يعطينا ميزة هامة عند تداول العملات الأجنبية. هذه ليست مقالة عن الإحصائيات، إنها مقالة حول كيف يمكن للإحصاءات أن تكون مفيدة في تداول العملات الأجنبية وما هي المبادئ التي يجب أن تكون دائما في الاعتبار أثناء التداول.

1. يمكن توقع تحركات السوق بشكل عام ولكن في ظل ظروف معينة يمكن توقع بعض التحركات، أن كيفية إجراء الأرباح. بالطبع 95٪ من التجار يفقدون أموالهم ولكن هذا يحدث فقط لأن لديهم أي فكرة عن ما هو التداول حقا. التداول هو الإحصاءات.

& # 8220؛ سوف يرتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي اليوم & # 8221؛ & # 8211؛ وهذا بيان خاطئ خاطئ، تحت أي ظرف من الظروف.

& # 8220؛ من المرجح أن يرتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي اليوم & # 8221؛ & # 8211؛ هذا هو البيان الصحيح. في الفوركس نحن لا نتعامل مع الشهادات، ونحن نتعامل فقط مع الاحتمالات.

2 - يميل التاريخ إلى تكرار نفسه. هذه هي القاعدة الأساسية للتحليل الفني. في الواقع، إذا كان هذا لم يكن صحيحا، لا أحد، وأعني لا أحد كان من شأنه أن يحقق أرباحا من سوق الفوركس. ولكن لحسن الحظ، فإن التجارة ليست القمار والتاريخ يميل إلى تكرار نفسه. الماضي لا تكرر، ولكن بعض جوانب من تكرار مرارا وتكرارا. انها & # 8217؛ ق حتى لنا بقعة لهم.

3. أي نظام يمكن أن تكون مربحة لفترة قصيرة جدا من الزمن. حتى النظام الأكثر غباء يمكن أن تكون مربحة جدا لمدة يوم أو يومين ولكن بالطبع أنها تفشل بشكل فادح على مدى فترة طويلة من الزمن. والآن هو الوقت المناسب للقانون أو أعداد كبيرة ليتم شرحها. وفقا لتعريفها قانون الأعداد الكبيرة & # 8220؛ هو نظرية تصف نتائج أداء نفس التجربة عدد كبير من المرات. وفقا للقانون، فإن متوسط ​​النتائج التي تم الحصول عليها من عدد كبير من التجارب يجب أن يكون قريبا من القيمة المتوقعة، وسوف تميل إلى أن تصبح أقرب كما يتم تنفيذ المزيد من التجارب. & # 8221؛

بالضبط ما الذي يعنيه ذلك؟ عملة لديها جانبان. إذا كنت إرم عملة واحدة، واحتمال الخروج الرأس والذيل هو 1/2 = 0.5 = 50٪. إذا كنت إرم عملة 10 مرات، يمكن أن يحدث أي شيء، قد تحصل حتى 10 رؤساء أو 10 ذيول على التوالي حتى لو كان الاحتمال العام هو 50٪ لأن عدد من التجارب هو ببساطة قصيرة جدا وإحصائيا ليست كبيرة. ولكن إذا كنت إرم عملة 10000 مرات يتغير الأشياء. سوف تحصل على نتيجة أقرب إلى الاحتمال الكلي من 50٪، شيء مثل 4،999 رؤساء و 5،001 ذيول.

كيف هو قانون عدد كبير مهم في تحليل أنظمة الفوركس؟ أولا وقبل كل شيء، فإنه يخبرك أن النتائج قصيرة الأجل يعني شيئا. أي نظام سيئ يمكن المنتج 10، 20 أو حتى 50 يفوز في صف ولكن ومع ذلك فإنه يضمن أن تفشل على المدى الطويل. على سبيل المثال، لنفترض أنه لمدة يومين لا توجد أساسيات على الإطلاق. ونتيجة لذلك، فإن السوق يذهب صعودا وهبوطا بنسبة 50 نقطة ومستويات الدعم / المقاومة ليست مكسورة. إذا كنت تشتري عندما يلمس السوق على مستوى أدنى وبيع عندما يلمس المستوى العلوي يمكنك جعل أرباح جيدة .. عند الحصول على أول أخبار ارتفاع تأثير يضرب. نفس يحدث إذا كانت اتجاهات السوق. الحفاظ على التداول مع الاتجاه وتحقيق أرباح كبيرة .. حتى ينتهي الاتجاه. يجب اختبار مدى قوة النظام على المدى الطويل قبل استخدامه مباشرة. يجب أن يكون النظام الجيد قادرا على البقاء على قيد الحياة على فترات غير مربحة دون العديد من الخسائر والفوز كل شيء مرة أخرى بالإضافة إلى أكثر من ذلك بكثير خلال فترات مربحة.

4. عدد الصفقات يعكس متانة النظام. عدد الصفقات نفسها ليست ذات صلة إذا أخذت خارج السياق. على سبيل المثال، دعنا نقول إن لدينا نظاما يقوم بعمل 1000 صفقة في السنة. هل هو نظام قوي؟ الجواب هو & # 8220؛ لا نعرف & # 8221؛ حتى إذا كان عدد الصفقات س كبير. لماذا ا؟ لأنه خلال سنة واحدة لم يكن & # 8217؛ ر تمرير الحوض الصغير جميع جوانب السوق.

إذا كان يجعل 13،000 الصفقات خلال 13 عاما، ويظل مربحا بنسبة 13 × $ X ثم نعم، انها & # 8217؛ ق نظام جيد. إذا كان يجعل 13،000 الصفقات خلال 13 عاما دون أرباح، فإنه ليس نظاما جيدا. فإنه يبقى على قيد الحياة ولكن منحنى & # 8217؛ s المجهزة لجانب واحد السوق فقط. إذا كان يجعل 3000 الصفقات خلال 13 عاما، ولا تزال مربحة انها & # 8217؛ لا يزال نظاما سيئا. لماذا ا؟ لأنه إذا لم يتاجر في حالة السوق غير معروف، فإنه منحنى مزودة لجانب واحد السوق فقط. إذا كان يجعل 13،000 الصفقات والربح الزوجي (أنا & # 8217؛ لم يذكر أي شيء عن سحب هنا)، وهذا يعني أنه جعل X $ خلال سنة واحدة و X $ خلال 12 عاما، توزيع غير متكافئ جدا من الأرباح.

5. أي نظام يمكن أن تكون مربحة على باكتستس إلا إذا تم إضافة العديد من القواعد لذلك. وتعني إضافة قواعد متعددة استخدام منحنى في شكل أنقى. سوف يفشل النظام على التداول المباشر بسبب إتلاف الصلة الإحصائية. وقد لا تكون هذه القواعد صالحة للأسواق في المستقبل حتى لو كانت تعمل في الماضي. منحنى المناسب بإضافة قواعد متعددة هو خدعة المستخدمة من قبل البائعين إي التجارية. أستطيع أن أقول إذا كان النظام منحنى شغل فقط أن تنظر في منحنى الأسهم. القواعد القصيرة الأجل التي لا معنى لها على المدى الطويل تتم إضافتها فقط لإخفاء الفترات rod0wn (على سبيل المثال & # 8220؛ لا تتداول بين 12.03.2007 و 30.04.2007 & # 8221؛). إذا كان منحنى الأسهم يشير مباشرة ثم انها أول علامة من منحنى المناسب، وهذا & # 8217 لماذا لماذا مثل القبيحة يبحث المنحنيات الإنصاف تظهر بوضوح فترة الانسحاب.

المبادئ والأساليب الإحصائية هي أدوات لا تقدر بثمن في النقد الاجنبى، تجاهلها والحصول على استعداد للفشل. في المقالات التالية سوف أشرح اثنين من الأساليب الإحصائية الأكثر استخداما التي تساعد في اختبار متانة أنظمتنا: مونت كارلو والمشي إلى الأمام.

ولكن أولا، قد يساعد مثال عملي. تساعد الإحصاءات أيضا في تطوير أنظمة التداول الناجحة. قبل التفكير في نظام، أنا بحاجة إلى نظرة واضحة على الصورة على المدى الطويل. أنا بحاجة إلى معرفة عدد النقاط في اليوم يتحرك زوج معين. الزوج المختار لهذه الدراسة هو يوروس. باستخدام 13 عاما ألباري المملكة المتحدة أي بيانات الثقوب، وهنا هي استنتاجاتي:

بين 0 & # 8211؛ 60 نقطة - & غ؛ 311 يوما بين 60 & # 8211؛ 90 نقطة - & غ؛ 850 يوما.

بين 90 & # 8211؛ 120 نقطة - & غ؛ 847 يوما.

بين 120 & # 8211؛ 150 نقطة - & غ؛ 586 يوما.

بين 150 & # 8211؛ 180 نقطة - & غ؛ 326 يوما.

بين 180 & # 8211؛ 210 نقطة - & غ؛ 214 يوما.

بين 210 & # 8211؛ 600 نقطة - & غ؛ 286 يوما.

من خلال دراسة الجدول أعلاه لاحظت أن السوق يتحرك في كثير من الأحيان بين 60 و 150 نقطة (850 + 847 + 586 = 2280 يوما من أصل 3420 يوما أي 66٪).

الفكرة الأولى التي تأتي في ذهني هي التراجع التجاري. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعودا، وأنا انتظر التصحيح صغير ثم شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي (2 و 4 موجات إليوت، آمل هو للقبض على موجات 3 و 5، يرجى الاطلاع على المقال حول كيفية تحرك سوق الفوركس). ولكن كم من الوقت هو 2 أو 4 موجة؟ أنا & # 8217؛ ر أعرف ذلك، لذلك اسمحوا MT4 محسن لمعرفة أفضل خيار.

الذهاب إلى قاعدة طويلة: الاتجاه ذهب مباشرة في اليوم السابق (إغلاق [1] - Open [1] & غ؛ 0) والسعر يعيد نسبة معينة من السابق عالية & # 8211؛ السابق منخفض.

الذهاب إلى القاعدة القصيرة: الاتجاه انخفض في اليوم السابق (إغلاق [1] - Open [1] & لوت؛ 0) والسعر يعيد نسبة معينة من السابق عالية & # 8211؛ السابق منخفض.

وقف الخسارة والربح لا يزيد عن 150 نقطة لكل منهما. أخذتني 20 دقيقة لرمز هذا النظام، وهنا هو باكتست:

بعد 30 ثانية من مشاهدة منحنى الأسهم، وأنا رفضت من البداية لأنه يبدو أن w0rking لحالة السوق واحد فقط، يرجى الاطلاع على بلدي المربع الأخضر. عملت كبيرة بين 2007-2009 ولا كبيرة حتى بقية السنوات. الحد الأقصى للسحب خلال 13 عاما هو 2000 نقطة ويبلغ إجمالي الربح 10،000 نقطة.

10،000 / 13 = 769 نقطة في المتوسط ​​سنويا بحد أقصى لخطر 2000 نقطة. وبالتالي فإن المكافأة: نسبة المخاطر هي 1: 3 وهو أمر سيئ للغاية، ناهيك عن أن الأداء الماضي ليس ضمانا للأداء المستقبلي. ولكن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه.

الآن ترى لماذا الإحصاءات مفيدة جدا عندما يتعلق الأمر تداول العملات الأجنبية؟

شكرا لك الوقت! إذا كنت تتمتع هذه المادة، يرجى حصة الرابط. المعرفة وتقاسم السلطة!

أعلى 100 إحصاءات تجار الفوركس.

مراجعة استراتيجيات التداول الفوركس الناجحة وغير الناجحة.

كيف يتم اختيار هؤلاء التجار الفوركس؟

ماذا تظهر في هذه المخططات؟

الاتجاه (النسبة المئوية من الصفقات طويلة مقابل قصيرة) الربحية (نسبة الصفقات المربحة مقابل الصفقات غير المربحة) متوسط ​​المدة لجميع الصفقات المربحة وغير الربحية التي تضعها كل مجموعة. متوسط ​​الربح / الخسارة لكل وحدة بالنقاط.

ماذا يمكنني أن أعرف من هذه المخططات؟

هذا هو لأغراض المعلومات العامة فقط - الأمثلة المعروضة هي لأغراض توضيحية وربما لا تعكس الأسعار الحالية من أواندا. انها ليست المشورة في مجال الاستثمار أو حافزا على التجارة. التاريخ الماضي ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي.

& # 169؛ 1996 - 2018 شركة أواندا. كل الحقوق محفوظة. "أواندا"، "فكستريد" و أودا "فكس" عائلة من العلامات التجارية مملوكة من قبل شركة أواندا. جميع العلامات التجارية الأخرى التي تظهر على هذا الموقع هي ملك لأصحابها.

إن التداول بالعمالت األجنبية في عقود العمالت األجنبية أو غيرها من المنتجات غير المدرجة في السوق على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد ال يكون مناسبا للجميع. ننصحك بأن تنظر بعناية فيما إذا كان التداول مناسبا لك في ضوء ظروفك الشخصية. قد تفقد أكثر مما تستثمره. المعلومات على هذا الموقع هو عام في الطبيعة. نوصي بأن تسعى للحصول على المشورة المالية المستقلة وضمان فهم كامل المخاطر التي ينطوي عليها قبل التداول. التداول من خلال منصة على الانترنت ينطوي على مخاطر إضافية. راجع القسم القانوني هنا.

لا تتوافر الرهان المالي إلا لعملاء أواندا يوروب لت الذين يقيمون في المملكة المتحدة أو جمهورية أيرلندا. عقود الفروقات، قدرات التحوط MT4 ونسب الرفع التي تتجاوز 50: 1 غير متوفرة لسكان الولايات المتحدة. المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في البلدان التي يكون توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص، مخالفا للقانون المحلي أو اللوائح المحلية.

شركة أواندا هي لجنة العقود الآجلة المسجلة التاجر والتجزئة بائع الصرف الأجنبي مع لجنة تداول السلع الآجلة وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. نو: 0325821. يرجى الرجوع إلى فوركس المستثمر المستثمر أليرت عند الاقتضاء.

حسابات أودا (كندا) شركة أولك متاحة لأي شخص لديه حساب مصرفي كندي. أواندا (كندا) كوربوراتيون أولك منظمة من قبل منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (إيروك)، والذي يتضمن قاعدة بيانات إروك على الانترنت مستشار الاختيار (إيروك أدفيسوريريبورت)، وحسابات العملاء محمية من قبل صندوق حماية المستثمر الكندي ضمن حدود محددة. ويتوفر كتيب يصف طبيعة وحدود التغطية عند الطلب أو في cipf. ca.

أواندا أوروبا المحدودة هي شركة مسجلة في انكلترا رقم 7110087، ولها مكتبها المسجل في الطابق 9A، برج 42، 25 شارع العريض القديم، لندن EC2N 1HQ. وهي مرخصة ومنظمة من قبل & # 160؛ سلطة السلوك المالي، رقم: 542574.

أواندا أسيا باسيفيك بي تي إي المحدودة (شركة رقم 200704926K) تحتفظ بترخيص خدمات أسواق رأس المال الصادر عن سلطة النقد في سنغافورة ومرخصة أيضا من قبل مؤسسة سنغافورة الدولية.

أواندا أستراليا بتي لت & # 160؛ ينظم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسيك (عبن 26 152 088 349، أفسل رقم 412981) وهي مصدر المنتجات و / أو الخدمات على هذا الموقع. من المهم بالنسبة لك أن تنظر في دليل الخدمات المالية الحالي (فسغ)، بيان الإفصاح عن المنتج ('بدس')، وشروط الحساب وأي وثائق أواندا أخرى ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار المالي. ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق هنا.

أواندا اليابان المحدودة أول نوع I الأدوات المالية الأعمال مدير مكتب المالية المحلية كانتو (كين شو) رقم 2137 معهد رابطة العقود الآجلة المالية عدد المشتركين 1571.

تحليل احصائي.

هدف التحليل.

هذا هو التحليل الإحصائي لل روبينفول 2.0 على أساس 13 باكتست الرسمي العام. سأحاول أن تكون دقيق جدا حول كيفية القيام التحليل بحيث يمكنك إعادة إنشاؤه من قبل نفسك. هدفنا مع هذا التحليل هو:

لفهم كيف يعمل روبينفول 2.0 لفهم فترات الخسارة والفترات الفائزة، ومعرفة كيفية التعامل مع كل من لفهم كيفية تقرير ما إذا كانت فترة الخسارة هو مجرد الانسحاب المؤقت أو إذا فقدت إي لها حافة ويجب أن تتوقف ل فهم كيفية تكوين المخاطر لمعرفة ما يمكن توقعه من حيث العودة والمخاطر.

الإحصاءات الأساسية المستخرجة من باكتست.

هذه هي المعلومات الإحصائية الأساسية المستخرجة من باكتينست 2.0 روبينفول:

شرح الإحصاءات الرئيسية:

متوسط ​​العائد السنوي: يمثل معدل العائد الذي بلغ متوسطه روبينفول 2.0 في جميع السنوات 13 ونصف. وبلغ متوسط ​​معدل العائد 72.37٪ سنويا. الحد الأقصى للانسحاب٪: يمثل أعمق فترة فقدان أن روبينفول 2.0 كان خلال كل الاختبار. ولتحقيق متوسط ​​العائد السنوي بنسبة 72.37٪، كان عليه أن يحتفظ بالتداول خلال خسارة فترات -12.58٪. الحد الأقصى لفترة السحب في الأيام: تمثل أطول فترة خاسرة من روبينفول 2.0. يمكنك أن ترى أن لديها فترة 10 شهرا خاسرة طويلة حتى وصلت إلى أعلى الأسهم الجديدة. سنقوم بعمق تحليل سلوك السحب من فوريكس روبينفول 2.0 في وقت لاحق. أر / الحد الأقصى لنسبة السحب: تمثل الجودة الشاملة لمستشار خبير. يبين مقدار المخاطر التي اتخذها خبير الخبراء لتحقيق متوسط ​​العائد السنوي. ويمكن استخدام هذه القيمة لمقارنة الجودة بين مختلف مستشاري الخبراء.

التعرض لأسواق عالية الكفاءة.

وبصرف النظر عن الإحصاءات العامة، هناك فترات في السوق حيث كفاءة عالية وأي استراتيجية التداول يقلل من حافة ويزيد من خسائرها. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب أحداث يستحيل التنبؤ بها.

ومع ازدياد تواتر التجارة، فإن أي استراتيجية أكثر عرضة لفترات الكفاءة في السوق (مثل أغسطس / 2018). على هذا التحليل، قمنا بحساب كم سيكون الانسحاب إذا كنا التجارة واحدة من هذه الفترات من 4 أسابيع، حيث نفقد 80٪ من الصفقات:

لذلك، خلال أربعة أسابيع عالية الكفاءة السوق حيث قمنا بمحاولات فقدان 80٪ من الصفقات المتخذة، ونحن نرى أن روبينفول 2.0 قادر على الحفاظ على رأس المال وفقدان فقط 10،74٪ من الرصيد الكلي. بالمقارنة مع متوسط ​​العائد السنوي، ونحن نرى أنه يمكن استرداد من هذا يخسر بسرعة كبيرة.

المزيد من الإحصاءات الأساسية.

أولا لدينا النسب الرئيسية التي تستخدمها الصناعة لمقارنة نوعية أنظمة التداول. أنا أضعها هنا لتكون قادرة على المقارنة مع النظم الأخرى:

أدناه يمكنك أن ترى بعض المعلومات الإحصائية أكثر إثارة للاهتمام حول روبينفول 2.0:

أولا، يمكنك أن ترى أن نسبة المكافأة الإجمالية إلى المخاطر جيدة جدا. كما رأينا في باكتست، متوسط ​​حجم الصفقات الفائزة تقريبا مضاعفة حجم الصفقات الخاسرة. هذا أمر جيد جدا لأنه يساعد على التعافي من فترات السحب بسرعة كبيرة.

نسبة الفوز إلى الخسارة هي 48٪. وهذا يعني أن أكثر قليلا من نصف الصفقات أخذت نهاية كما تفقد. ويرجع ذلك إلى خفض الخسائر بسرعة كبيرة إذا كان السوق يذهب ضدنا.

عامل الربح هو الربح المتولد عن الصفقات المربحة مقسوما على الخسائر الناتجة عن فقدان الصفقات. في جوهرها أنها تمثل المال المحرز على الصفقات الفوز مقارنة مع المال المفقود في فقدان الصفقات. كلما كان ذلك أفضل، كلما كان ذلك أفضل. هذه النسبة ليست جيدة مثل أر / الحد الأقصى للسحب رأينا سابقا لقياس نوعية مستشار الخبراء، ولكن يمكن استخدامها كمرجع كما هو قيمة التي تظهر على أي ميتاتريدر 4 باكتست. لا يمكنك استخدام نسبة عامل الربح للمقارنة بين مختلف المستشارين الخبراء.

في المتوسط، استغرق روبينفول 2.0 7.8 الصفقات في الأسبوع. يرجى ملاحظة أنه سيكون هناك أسابيع دون الصفقات والأسابيع مع الكثير من الصفقات. هذا هو مجرد متوسط.

روبينفول 2.0 يظهر سلوكا مستقرا جدا من حيث الربح الشهري. وقد واجهت ضربات الفوز لمدة تصل إلى 12 شهرا متتالية. ولكن الأهم من ذلك هو التركيز على الخسائر:

وقد واجه روبينفول 2.0 في الشهرين الماضيين الخاسرين متتاليين. إحصائيا هذا سيحدث مرة أخرى، حتى فترات أسوأ مع ثلاثة أو أكثر من الأشهر الخاسرة (وسوف نركز على هذا في وقت لاحق على تحليل مونتيكارلو). ويجب أن يكون المرء مستعدا للتداول خلال فترات السحب هذه لكي يتمكن من تحقيق الأرباح المحتملة. وقد واجه روبينفول 2.0 في الماضي ما يصل الى 19 الصفقات الخاسرة، وفي المستقبل سوف تذهب من خلال هذا النوع من الضربات الخاسرة أو حتى أسوأ من ذلك.

من المهم جدا تحديد مستوى المخاطر بحيث لا تؤثر هذه الفترات علينا التفكير النفسي من المبكر جدا أن منطقة العد لا تعمل ووقفها أو تقليل المخاطر قبل فترة الانتعاش. هذا هو السبب الرئيسي في أن معظم الناس الذين لديهم استراتيجيات جيدة يفقدون المال على الفوركس.

سترى عدة مرات كيف روبينفول 2.0 لديها سلة مربحة من الصفقات فتح وفجأة أنه ينتهي إغلاقها في حيرة. عليك أن تكون واثقا من أن هذا هو السلوك الأمثل ثبت إحصائيا. في بعض الأحيان يحدث هذا، ولكن على المدى الطويل، وفوائد السماح الأرباح تشغيل أكبر بكثير من خفض الأرباح قصيرة.

كسب المال يجب أن يكون مملة. إذا كنت تشعر بالسعادة أو القلق أثناء التداول، فأنت تخاطر كثيرا.

منحنى التوازن.

هنا يمكنك أن ترى منحنى التوازن اللوغاريتمي من 2000/01/01 إلى 2018/11 من روبينفول 2.0 (منحنى التوازن الخطي هو واحد يظهر في باكتست). إن منحنى الأسهم اللوغاريتمي ليس ثابتا في المحور Y، ولكن اللوغاريتمي. لديها القدرة على رؤية فترات السحب أفضل يخفي تأثير المال يضاعف.

وبالنظر إلى منحنى رأس المال يمكننا أن نرى أن هناك فترات مع المنحدر الجيد والفترات حيث زيادة الأسهم أكثر شقة. ولكن بشكل عام، كان روبينفول 2.0 قادرا على كسب المال على جميع ظروف السوق خلال 2000/01/01 إلى 2018/11. تذكر أن هذا لا يعني أنه يفوز دائما. وهذا يعني أنه في الماضي كان لدينا سنوات إيجابية ثابتة.

وبالنظر إلى منحنى الأسهم ترى أن هناك انخفاضات وفقدان فترات. في المنحنى أنها قد تكون صغيرة، ولكن تذكر أنه يمكن أن يكون هناك أكثر شهرين متتاليين خاسرة، وربما أكثر في المستقبل.

ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما ستكون عليه ظروف السوق في المستقبل. الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو اختبار استراتيجيتنا بشأن مختلف ظروف السوق قدر الإمكان. حقيقة أن روبينفول 2.0 قادر على كسب المال حتى في السنوات الأولى من باكتست حيث كان التقلب منخفضة وكان اليورو مقابل الدولار الأميركي مختلفة جدا مما هو عليه الآن يظهر مستوى متانة عالية من مستشار الخبراء.

تحليل السحب.

هذا هو الجزء الأكثر أهمية من التحليل في رأيي. من الضروري أن نفهم فترات السحب من فوريكس روبينفول 2.0 إذا كنت ترغب في كسب المال التداول عليه.

وفيما يلي فترات السحب التي تم فرزها حسب طول روبينفول 2.0 من 2000/01/01 إلى 2018/11:

الشيء الأكثر وضوحا في الرسم البياني هو أن هناك فترة واحدة من 300 يوما طويلة التي واجهت سحب 12.3٪. إذا ذهبنا عميقا وتحليل الأسباب، كان شهر واحد خسر تليها انتعاش بطيء في أشهر سوسيسيف.

بقية فترات السحب أقل من 5 أشهر، لذلك أود أن أقول أنه ليس من الشائع في روبينفول 2.0 أن يكون فترات السحب الطويلة.

الاستنتاجات التي أحصل عليها حول هذا الرسم البياني هي:

للتداول روبينفول 2.0، يجب أن يكون مستعدا للتداول من خلال مماثلة (أو أسوأ، وسوف نرى لاحقا) فترات السحب دون الحد من المخاطر وبثقة أنه في نهاية المطاف استعادة وكسب المال كما فعلت ذلك مرات عديدة في الماضي. فترات السحب هي معتادة جدا. معظم أيام التداول روبينفول 2.0 هي أيام داخل فترة السحب. وهذا أمر مهم جدا لفهم. يتم قطع الخسائر قصيرة، لذلك عندما يكون السوق هو سلبي، روبينفول 2.0 سوف تفقد الأيام والأيام الفائزة، في حين أن ميزاننا لا تنمو أو حتى نفقد بعض المال. ولكن عندما تأتي ظروف جيدة، فإنه يجعل ما يكفي من المال لتغطية أي خسائر صغيرة والوصول إلى رأس المال الجديد عالية.

لا توجد طريقة لتجنب ذلك. هذه هي الطريقة التي يعمل روبينفول 2.0. إذا حاولت تجنب فترات السحب، فلن تكون هناك لفترة الاسترداد، وسوف ينتهي بك المطاف فقدان المال.

هذا مهم جدا. إذا لم تكن مستعدا للتداول خلال فترات السحب الموصوفة في هذه الوثيقة، يرجى عدم شراء هذا المستشار الخبير.

كل استراتيجيات التداول في العالم محكوم عليها بالفشل في المستقبل. قد تستمر الاستراتيجيات الأكثر قوة لسنوات عديدة أو حتى عقود. ولكن حتى الاستراتيجيات مع جهد جاد جدا في متانة مثل روبينفول 2.0 سوف تتحلل في نهاية المطاف الأداء. وسوف نرى لاحقا في قسم تحليل مونتيكارلو كيفية تحديد هذا وبالتالي تحديد متى لوقف التداول عليه.

بالنسبة لمعظم الناس، 16٪ إلى 20٪ الانسحاب هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يقبل نفسيا. من فضلك، تأكد من تعيين خطر روبينفول 2.0 بحيث أنك لن تكون قلقة أثناء التداول من خلال فترة سحب طويلة وعميقة.

من المهم أن نكرس بعض الرعاية لظروف الخطر في البداية ولا تدع الخوف والجشع يؤثر عليك.

تحليل الربح.

هنا هو الرسم البياني للعوائد السنوية (باللون الأحمر) مقارنة مع استراتيجية شراء وعقد في S & أمب؛ P500 (باللون البرتقالي) من روبينفول 2.0 خلال الفترة من 2000/01/01 إلى 2018/11.

يمكننا أن نرى في هذا الرسم البياني أن توزيع الأرباح مستقرة، وخاصة في السنوات الأخيرة. يمكننا أن نرى سنوات جيدة جدا مع عائدات 117٪ و 173٪، وسنوات منفصلة مع 25٪ فقط. ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن من الواضح أن الزيادة في تقلب الأسواق في السنوات الأخيرة جيدة جدا بالنسبة لهذه الاستراتيجية.

على هذا الرسم البياني يمكننا أن نرى على الفور أن معظم الأشهر كانت الفوز أشهر، وأن الأشهر الفائزة كانت أكبر من فقدان الأشهر.

يمكننا أن نرى أن متوسط ​​العائد الشهري يقارب 5٪. يمكنك أن ترى أنه في بعض الأحيان هناك شهرين متتاليين خاسرة والتي يمكن بسهولة أن تكون ثلاثة أو حتى أربعة وأن الأشهر الخاسرة ليست نادرة على الإطلاق. كل 4 أو 5 أشهر كان هناك شهر خاسر في المتوسط.

في أسوأ الشهور فقدت الفوركس روبينفول 2.0 حوالي 10٪ من رأس المال التجاري. على النقيض من الأشهر الخاسرة، كان هناك أشهر جيدة بشكل لا يصدق أيضا مع أرباح ما يقرب من 25٪.

عليك أن تدرك أن فقدان الأشهر يمكن أن يحدث في أي وقت. حتى الشهر الأول الذي التجارة هذه الاستراتيجية. هذا هو السبب في أن يجب التأكد من أنك تعرف كيف فوريكس روبينفول 2.0 تعمل وانه من الخصائص الإحصائية الموصوفة في هذه الوثيقة.

قبل التداول مباشرة، تأكد من فهم هذا القسم وهذه الوثيقة كلها حول كيفية عمل فوريكس روبينفول 2.0. لا تتردد في أن تطلب منا كل ما لا تفهم.

تحليل مونتيكارلو.

تحليل مونتيكارلو هو في غاية الأهمية، لأنه لا يركز على كيفية الفوركس روبينفول 2.0 المتداولة في الماضي، ولكن على كيفية أنها ربما التجارة في المستقبل. ونحن كسب المال في المستقبل ليس في الماضي.

إذا قمنا بتصنيف صفقات إي من حيث النتيجة، يمكننا حساب احتمال الحصول على كل نوع من النتائج. مع هذه البيانات، يمكننا تشغيل محاكاة يسمى تحليل مونتيكارلو التي تولد نفس العدد من الصفقات كما باكتست الأصلي من مستشار الخبراء ولكن مع نتائج عشوائية الامتثال لفئات التجارة المذكورة أعلاه.

في جوهرها، ما نحصل عليه هو غيرها من النتائج المحتملة لل إي في نفس النوع من الصفقات.

نحن تشغيل 100،000 المحاكاة. أعطي أهمية أكبر بكثير للمعلومات التي تم الحصول عليها من المحاكاة مونتيكارلو من المعلومات التي تم الحصول عليها في باكتيستس. والسبب هو أن الاختبار الخلفي هو مجرد نتيجة واحدة ممكنة تم الحصول عليها من جميع الكون من النتائج التي يمكن أن تولد الخصائص الإحصائية لل إي.

البيانات التي نحصل عليها من محاكاة مونتيكارلو هي التالية:

أول شيء مهم يجب أن نلاحظه هو أنه من كل 100000 تكرار، متوسط ​​السحب من كل ما عدا 5٪ الأسوأ هو 17،09٪، ومتوسط ​​السحب الأقصى هو 11.25٪. لذا فإن النتيجة المثيرة للاهتمام هي أن الاختبار الخلفي ليس غرابة إحصائية. هناك احتمالات جيدة جدا أن الفوركس روبينفول 2.0 سوف تؤدي وفقا ل باكتست في المستقبل.

سوف نتحدث عن أسوأ القيم القضية في وقت لاحق، كما أنها في غاية الأهمية لتحديد متى فقدت الاستراتيجية انها حافة في السوق.

ونرى أن متوسط ​​الربح السنوي المركب هو في المتوسط ​​في جميع عمليات المحاكاة 58.85٪، وهو قريب من ما أظهر لنا باكتست (67٪). تقارن القيمتان الأخيرتان العائد السنوي المتوقع مع سحب أسوأ حالة وانسحاب المحاكاة الأولى بنسبة 95٪. في حالة فوركس روبينفول 2.0، تلك القيم جيدة جدا (2.08 و 3.44)، مما يعطينا الكثير من الثقة على متانة الاستراتيجية.

وبعبارة أخرى، حتى التداول بالقرب من أسوأ أداء الحالة، يجب علينا الحفاظ على كسب المال.

هنا يمكنك أن ترى ثلاثة نتائج محاكاة نموذج (واحد جيد، متوسط ​​واحد واحد سيئة) من جميع 100،000 ركضنا في محاكي مونتيكارلو.

في جميع الصور، يمثل الخط الأحمر النتيجة، والخط الأرجواني هو متوسط ​​كل التكرارات والخط الأخضر هو أسوأ القيم (كل من الخطوط الأرجواني والأخضر هي نفسها في المحاكاة الثلاثة كلها، فقط التغييرات الخط الأحمر):

الخط الأخضر هو في غاية الأهمية بالنسبة لنا. هذا هو الخط الذي يفصل أسوأ 5٪ المحاكاة. فوق الخط الأخضر حدث 95٪ من 100،000 محاكاة أطلقت.

وكما قلت مرات عديدة، فإن كل الاستراتيجيات في العالم محكوم عليها بالفشل في المستقبل. قد يستغرق الأمر عقودا لأقوى البلدان التي ستبدأ مهينة أو بضعة أسابيع فقط بالنسبة لأضعف الاستراتيجيات، ولكن كل شيء، دون استثناء، سينتهي بأداء سيئة.

سنستخدم الخط األخضر لتحديد ما إذا كانت اإلستراتيجية قد فقدت حجتها وتقرر ما يجب فعله بعد ذلك) وقف التداول في اإلستراتيجية، وتداول التهيئة األخرى، وإعادة التشغيل، إلخ (.

حقيقة أن روبينفول 2.0 يجعل المال حتى لو كان التداول على أسوأ حالة شيء أحب كثيرا. وهذا يعني أن الاستراتيجية لديها حافة قوية، قادرة على التكيف مع العديد من ظروف السوق وسيكون من الصعب جدا على السوق لكسر هذه الاستراتيجية.

وبالنظر إلى العديد من التكرارات المختلفة، أستطيع أن أرى أن السيناريوهات المحتملة ليست واسعة جدا. هذا أمر جيد، حيث أن النتائج المحتملة سوف تحصل على العيش ربما لن تكون مختلفة جدا عن واحد من التحليل.

لذلك، كيف أعرف إذا كانت الاستراتيجية في السحب أو توقفت عن العمل؟ إحدى الطرق الجيدة للإجابة هي: إيقاف التداول عندما يتم تداول منطقتنا بالقرب من الخط الأخضر (أسوأ تكرار في 100،000).

على الطاولة حيث كان لدينا نتائج مونتيكارلو، والخط الأخضر هو أسوأ سيناريو حالة تراجع. بالنسبة للمخاطرة المحددة في اختبار باكتست، فإن تحليل مونتيكارلو سيخبرنا أنه إذا حصلنا على سحب بنسبة 28.2٪ يجب أن نتوقف عن تداول خبير الخبراء وإعادة التفكير في ما يجب القيام به، حيث سيتم تداولنا خارج الحدود الإحصائية المعتادة (95٪ من التكرارات).

ونحن نتداول الصفقات المتزامنة، وأعتقد أنه من الحكمة أن تعطي مساحة أكبر قليلا لسيناريو حالة أسوأ. بدلا من ذلك 28.2٪ أنا شخصيا يفضل تعيينه في حوالي 35٪ لهذه الإعدادات المخاطر. ولكن هذا المستوى هو شخصي جدا. ذلك هو قرار عملك.

قد يكون هذا المستوى الأسوأ من السحب أقل بكثير بالنسبة لبعض المتداولين، حتى يتسنى للإنذار المبكر أن نستخدم "متوسط ​​قيم د٪ أعلى من 95٪ من الحالات"، والتي في حالتنا هي 17.09٪. عند هذه النقطة من السحب يجب أن نبدأ في مشاهدة بعناية كيف روبينفول 2.0 هو أداء. حتى هذه النقطة، ونحن في المنطقة العادية. من 17.09٪ إلى أسوأ السيناريوهات نحن في منطقة التحذير.

وبمجرد أن نصل إلى سيناريو الحالة الأسوأ، تقع على عاتقك مسؤولية التاجر ومدير الأعمال لاتخاذ قرار تجاري مع جميع المعلومات المتاحة. قد نصل إلى السيناريو أسوأ حالة بسبب فجوة سيئة في عطلة نهاية الأسبوع ضدنا الناجمة عن حدث صحفي أو ربما مجرد أوجه القصور هذا إي يستغل مع هذه الإعدادات تم محوها من السوق.

حتى إذا كنت تواجه تخفيضا بنسبة 25٪ من حسابك (إذا قمت بتعيين المخاطر = 2) يجب أن تبقي التداول من دون تعديل إعدادات المخاطر، وهذا أمر إحصائي عادي ويجب أن يتعافى من السحب والوصول إلى مستوى جديد.

طريقة واحدة مثيرة للاهتمام أود أن أرى هذا هو: "مرة واحدة وصلت إلى الربح 28.2٪، وسوف يكون في رحلة مجانية. حتى ذلك الحين، المال على المخاطر ينتمي إلى السوق ".

استنتاج.

هذا إي لديه كل الخصائص التي أحتاجها لتصنيف مستشار خبير على المدى الطويل مربحة: التداول في إغلاق شريط، وإعدادات افتراضية قوية، ومخاطر جيدة لنسبة المكافأة، ليست مستغل ولها مساحة المعلمة مربحة جدا أن يجعل فوريكس روبينفول 2.0 قوية جدا ضد التغيرات في السوق (هل يمكن أن تضع تقريبا أي إعدادات المعلمة العشوائية وأنه ربما إدارة لكسب المال في النهاية).

وأنا أحب ذلك في النهاية أنه من المحتمل أن تكون قادرة على إنهاء توليد المال حتى في أسوأ الحالات، ولكن واحد يجب أن يكون مستعدا نفسيا للحفاظ على تداولها الحفاظ على نفس المخاطر خلال فترات الانسحاب.

الكلمات الأخيرة.

فمن الغريب بعض الشيء لتحليل بلدي مستشار الخبراء. حاولت أن تكون غير منحازة قدر الإمكان، في أعقاب إجراء التحليل نفسه كما فعلت على العديد من المستشارين الخبراء الآخرين كما ترون على موقع دونافوريكس. حاولت أن تكون صريحة قدر الإمكان بحيث يمكنك توليد التحليل الخاص بك.

مع فوريكس روبينفول 2.0، حاولت إنشاء إي على أساس حافة الصلبة حتى أكون واثقا من التجارة المال الخاص.

لقد وضعت الكثير من الجهد على المتانة، وتنفيذ كل ما عندي من المعرفة لجعل فوريكس روبينفول 2.0 التجارة في المستقبل بطريقة مماثلة كما تداولت في الماضي.

هناك عدد قليل جدا من المستشارين الخبراء التي أنا على ثقة لإدارة أموالي الشخصية. أنا استثمرت الكثير من الجهد لجعل فوريكس روبينفول 2.0 واحد منهم.

التداول مع نماذج غاوس للإحصاءات.

كارل فريدريش غاوس كان عالم رياضيات رائعة عاش في أوائل القرن التاسع عشر وأعطى المعادلات التربيعية العالمية، وأساليب تحليل المربعات الصغرى والتوزيع الطبيعي. على الرغم من أن بيار سيمون لابلاس كان يعتبر المؤسس الأصلي للتوزيع الطبيعي في عام 1809، غالبا ما يعطى جاوس الفضل في الاكتشاف، لأنه كتب عن المفهوم في وقت مبكر، وكان موضوع الكثير من الدراسة من قبل علماء الرياضيات لمدة 200 سنة. في الواقع، غالبا ما يشار إلى هذا التوزيع باسم "التوزيع الغوسي". الدراسة بأكملها من الإحصاءات نشأت من غاوس، وسمح لنا لفهم الأسواق والأسعار والاحتمالات، من بين التطبيقات الأخرى. مصطلحات العصر الحديث تحدد التوزيع الطبيعي كمنحنى الجرس بمعلمات "طبيعية". وبما أن السبيل الوحيد لفهم غاوس ومنحنى الجرس هو فهم الإحصاءات، فإن هذه المقالة تبني منحنى الجرس وتطبيقه على مثال تجاري.

وتوجد ثلاث طرق لتحديد التوزيعات: متوسط ​​ومتوسط ​​وأسلوب. يتم احتساب الوسائل عن طريق إضافة جميع الدرجات وتقسيم عدد الدرجات للحصول على المتوسط. ميديان هو في الواقع عن طريق إضافة اثنين من الأرقام المتوسطة من العينة وتقسيمها من قبل اثنين، أو ببساطة مجرد أخذ القيمة المتوسطة من تسلسل ترتيبي. الوضع هو الأكثر شيوعا من الأرقام في توزيع القيم. أفضل طريقة للحصول على نظرة ثاقبة تسلسل عدد هو استخدام وسيلة لأنها متوسطات جميع الأرقام، وبالتالي معظم انعكاس للتوزيع بأكمله.

وكان هذا هو النهج الغوسي، وطريقة المفضلة له. ما نقيسه هنا هو معلمات النزعة المركزية، أو للرد حيث تترأس درجات العينة. لفهم هذا، يجب علينا رسم عشرات لدينا بدءا من 0 في الوسط والمؤامرة +1، +2 و +3 الانحرافات القياسية على اليمين و -1، -2 و -3 على اليسار، في إشارة إلى المتوسط. "صفر" يشير إلى وسيلة التوزيع. (العديد من صناديق التحوط تنفذ استراتيجيات رياضية لمعرفة المزيد، اقرأ التحليل الكمي لصناديق التحوط والنماذج متعددة المتغيرات: تحليل مونتي كارلو.)

الانحراف المعياري والتباين.

إذا اتبعت القيم نمطا طبيعيا، سنجد أن 68٪ من جميع الدرجات سوف تقع ضمن -1 و +1 انحرافات معيارية، و 95٪ تقع ضمن انحرافين معياريين و 99٪ تقع ضمن ثلاثة انحرافات معيارية للمتوسط. ولكن هذا لا يكفي ليقول لنا عن المنحنى. نحن بحاجة إلى تحديد التباين الفعلي والعوامل الكمية والنوعية الأخرى. التباين يجيب على السؤال حول كيفية انتشار توزيعنا هو. وھو یسھم في إمکانیة وجود أسباب متطرفة في عینتنا وتساعدنا علی فھم ھذه القیم المتطرفة وکیف یمکن تحدیدھا. على سبيل المثال، إذا انخفضت قيمة ستة انحرافات معيارية أعلى أو أقل من المتوسط، يمكن تصنيفها على أنها خارجة لأغراض التحليل.

الانحرافات القياسية هي مقياس مهم هو ببساطة جذور مربع من التباين. شروط العصر الحديث استدعاء هذا التشتت. في توزيع غوسي، إذا كنا نعرف متوسط ​​والانحراف المعياري، يمكننا أن نعرف النسب المئوية للدرجات التي تقع في زائد أو ناقص الانحرافات القياسية 1 أو 2 أو 3 من المتوسط. وهذا ما يسمى فترة الثقة. هذه هي الطريقة التي نعرف بها 68٪ من التوزيعات تقع ضمن زائد أو ناقص 1 الانحراف المعياري، 95٪ داخل زائد أو ناقص اثنين من الانحرافات المعيارية و 99٪ ضمن زائد أو ناقص 3 الانحرافات المعيارية. ودعا جاوس هذه "وظائف الاحتمال". (لمزيد من المعلومات حول التحليل الإحصائي، راجع إجراءات فهم التقلب.)

حتى الآن، كانت هذه المقالة حول تفسير المتوسط ​​ومختلف الحسابات لمساعدتنا على شرح ذلك بشكل أوثق. وبمجرد أن رسمنا نقاط التوزيع لدينا، استخلصنا أساسا منحنى الجرس فوق كل الدرجات، على افتراض أن لديهم خصائص طبيعية. لذلك لا يزال هذا ليس كافيا لأن لدينا ذيول على منحنينا التي تحتاج إلى تفسير لفهم أفضل منحنى كله. للقيام بذلك، نذهب إلى اللحظات الثالثة والرابعة من إحصاءات التوزيع يسمى الانحراف والتفرطح.

الانحراف من ذيول التدابير عدم التماثل للتوزيع. الانحراف الموجب له تباين عن المتوسط ​​الذي يكون موجبا و يميل إلى اليمين، في حين أن الانحراف السلبي له تباين عن متوسط ​​الانحراف اليسرى - في الأساس، التوزيع لديه ميل إلى أن يكون منحرف على جانب معين من المتوسط. انحراف متناظر لديه 0 التباين الذي يشكل التوزيع الطبيعي المثالي. عندما يتم رسم منحنى الجرس أولا مع ذيل طويل، وهذا أمر إيجابي. ذيل طويل في البداية قبل مقطوع منحنى الجرس يعتبر منحرف سلبا. إذا كان التوزيع متماثلا، فإن مجموع الانحرافات المكعبة فوق المتوسط ​​سيوازن الانحرافات المكعبة تحت المتوسط. وسيكون التوزيع الأيمن المنحرف أكثر انحرافا من الصفر، في حين أن التوزيع الأيسر المنحرف سيكون له انحراف أقل من الصفر. (المنحنى يمكن أن يكون أداة تداول قوية: لمزيد من القراءة ذات الصلة تشير إلى مخاطر سوق الأسهم: الذعر ذيولز).

التفسخ يفسر ذروة وقيمة تركيز خصائص التوزيع. ويظهر التفرطح السلبي الزائد، ويشار إلى بلاتيكورتوسيس كما توزيع شقة إلى حد ما حيث يوجد تركيز أصغر من القيم حول المتوسط ​​والذيل هي أكثر بدانة من توزيع ميسوكورتيك (عادي). من ناحية أخرى، توزيع ليبتوكورتيك يحتوي على ذيول رقيقة كما أن الكثير من البيانات تتركز في المتوسط.

ويعتبر الانحراف أكثر أهمية لتقييم المواقف التجارية من التفرطح. Analysis of fixed income securities requires careful statistical analysis to determine the volatility of a portfolio when interest rates vary. Models to predict the direction of movements must factor in skewness and kurtosis to forecast the performance of a bond portfolio. These statistical concepts are further applied to determine price movements for many other financial instruments, such as stocks, options and currency pairs. Skews are used to measure option prices by measuring implied volatilities.

Standard deviation measures volatility and asks what kind of performance returns can be expected. Smaller standard deviations may mean less risk for a stock, while higher volatility may mean a higher level of uncertainty. Traders can measure closing prices from the average as it is dispersed from the mean. Dispersion would then measure the difference from actual value to average value. A larger difference between the two means a higher standard deviation and volatility. Prices that deviate far away from the mean often revert back to the mean, so that traders can take advantage of these situations. Prices that trade in a small range are ready for a breakout.

The often-used technical indicator for standard deviation trades is the Bollinger Band®, because they are a measure of volatility set at two standard deviations for upper and lower bands with a 21-day moving average. The Gauss Distribution was just the beginning of understanding of market probabilities. It later led to Time Series and Garch Models, as well as more applications of skew such as the Volatility Smile.

Trading Performance Statistics.

في حين أن خط الربح الخاص بك (إجمالي الربح أو الخسارة) يمكن أن أقول لكم بسهولة أداء التداول الخاص بك العام، والحفاظ على الإحصاءات هو وسيلة رائعة لمعرفة ما أجزاء من نظام التداول الخاص بك هي الحفاظ لكم من تشغيل مثل سيارة سباق ضبطها بدقة بدلا من مخبأ مخبأ .

تساعدك "إحصائيات الأداء" في تحديد ما يعمل وما لا يعمل وما يجب تحسينه.

صافي الربح.

Your net profit is your total gain minus losses and expenses. وتشمل هذه النفقات تكلفة المعدات والعمولات والتكاليف الأخرى. في الأساس، هذا هو مقدار حسابك صعودا أو هبوطا في أي وقت ناقص إلى تكاليف التجارة.

Win percentage is the total number of wins divided by the total number of trades. ما هي النسبة المئوية من الوقت التي تكسب فيها الصفقات؟

نسبة الخسارة هي إجمالي عدد الخسائر مقسوما على إجمالي عدد الصفقات. ما هي النسبة المئوية من الوقت التي تفقد فيها الصفقات؟

أكبر تجارة الفوز.

Your largest winning trade will be removed from your “average win” calculation.

أكبر خسارة للتجارة.

ستتم إزالة أكبر عملية خسارتك من حساب "متوسط ​​الخسارة".

هذا ليس من الضروري القيام به، ولكن إذا كان لديك خسارة كبيرة بشكل غير طبيعي فيما يتعلق الخسائر الأخرى الخاصة بك، ثم اخراجها سوف توفر نظرة أكثر دقة والتوقعات إلى الإحصاءات الخاصة بك.

متوسط ​​تجارة الفوز.

يتم حساب متوسط ​​الربح لكل تجارة فائزة بقسمة الربح الكلي من جميع الصفقات الفائزة مقسوما على عدد الصفقات الفائزة.

متوسط ​​خسائر التجارة.

متوسط ​​الخسارة لكل تجارة خاسرة هي الخسارة الإجمالية من جميع الصفقات الخاسرة مقسوما على إجمالي عدد الصفقات الخاسرة.

نسبة العائد في التجارة.

The payoff ratio per trade is your average winning trade minus your average losing trade.

متوسط ​​وقت التداول في التجارة.

The average holding time per trade is calculated by dividing your total holding time for all your trades by the number of trades.

P / L من الصفقات الطويلة مقابل P / L من الصفقات القصيرة.

يساعد هذا الرقم الأساسي في تحديد أنواع الصفقات أو بيئات التداول التي تؤديها بشكل جيد.

Largest # of Consecutive Losses.

يساعد هذا القانون في تحديد الحد الأقصى للسحب، أو السيناريو الأسوأ المحتمل الذي واجهته حتى الآن.

متوسط ​​عدد الخسائر المتتالية.

This stat helps in determining your average drawdown and controlling your potential max risk.

الحد الأقصى للسحب.

الحد الأقصى للسحب هو أسوأ فترة من "الذروة إلى الوادي" "أداء نظام التداول الخاص بك.

توقعات التداول.

بعبارات بسيطة، متوسط ​​التوقعات هو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن تتوقعه للفوز (أو الخسارة) في التجارة.

ويمكن حساب ذلك بضرب نسبة الخسارة بمتوسط ​​الخسارة وطرحها من النسبة المئوية للفوز بمتوسط ​​الفوز. يساعدك هذا القانون على تحديد حجم الموضع الصحيح ومدى ربحية طريقة التداول الخاصة بك.

تتبع المشاعر والأخطاء.

حالتك العقلية لا يمكن أن تتبع بالضبط بأنها "إحصائية" ولكن يجب عليك تسجيل ذلك مع ذلك.

سوف تتبع كيف تشعر أن تساعدك على تجنب التداول خلال تلك الأوقات محبطة، مثل عندما تستيقظ مباشرة بعد حدث الأخبار (التي كنت قد نسيت)، وأنه يدفع الأسواق بسرعة، لذلك حاولت مطاردة ذلك.

ولكن بعد ذلك تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، تفقد السلطة، والكلب يذهب يذهب من المنزل في حركة المرور قدوم.

بحلول الوقت الذي تحصل مرة أخرى على الانترنت ترى السوق قد تحركت 100 نقطة في الاتجاه الذي أردت شراء. لا تكره ذلك عندما يحدث ذلك؟

ربما لا تكون في مزاج جيد بحلول ذلك الحين، لذلك التداول لبقية اليوم قد يكون فكرة سيئة.

Ideally, you should be keeping track of these statistics so that you can compare and analyze your performance over a set period of time.

بعد الذهاب من خلال صفقاتها، وقالت انها يمكن أن نرى أنها كانت في الواقع تدري أخذ الصفقات ضد هذا الاتجاه!

ومع معرفة ذلك، يمكنها ضبط تداولها حتى تتمكن من تجنب التوجه ضد هذا الاتجاه، ومن المؤمل أن يؤدي ذلك إلى أداء تداول أفضل.

يجب أن يكون الهدف من جمع وحساب هذه الإحصائيات للعثور على طرق لتحقيق أقصى قدر من المتوقع الخاص بك (نقطة أو دولار المكتسبة في التجارة)، تعيين حجم الموقف الصحيح في التجارة، وتحديد شروط التداول الأنسب بالنسبة لك!

التقدم المحرز الخاص بك.

كما تظن، لذلك يجب أن تصبح. بروس لي.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.