استراتيجيات التداول الفوركس خوارزمية

طريقي المحفوفة بالمخاطر إلى ألغو التجارية.

بقلم بريان فليتشر.

يكبر، بدا والدي كان يعمل دائما. وعندما لم يكن يعمل، كان يقوم بمزيد من العمل والاعمال المنزلية. أتذكر وجود رد فعل الحشوية لذلك ليلة واحدة كطفل. أردت المزيد من الحياة من مجرد العمل في كل وقت.

لقد اكتشفت أن كبار مديري صناديق التحوط كانوا يصنعون الملايين سنويا ويخلقون ثروات لعملائهم. اعتقدت أنني يمكن أن تفعل ذلك أيضا، حتى أن كل شيء أردت أن تركز على بدء كما مراهق الشباب.

أنا يمكن أن الصورة حياتي في المستقبل بشكل واضح. كونه أموالا متواضعة مع النوايا النبيلة، سيكون لدي قارب شراعي بطول 150 قدم، سيكون قاعدة عملياتي كما أبحرت في جميع أنحاء العالم.

بدأت قراءة كل ما يمكنني الحصول على يدي على واقتنعت في نهاية المطاف والدي للسماح لي إدارة الأموال التي وجدا أجدادى جانبا لصندوق كلي في سوق الأوراق المالية في عام 1999. الحق قبل أسهم التكنولوجيا لديها واحدة من أكثر لا يصدق التحركات سوف نرى على الأرجح في حياتي.

ما هي احتمالات؟ تجربة تعليمية مثالية لطفل يعرف كل شيء يعتقد أنه كان سيكون جورج سوروس المقبل.

لقد ضاعفت استثماري الأولي عدة مرات في واحدة من صفقاتي الأولى بعد احتجازه لأقل من سنة ثم تضاعفت ذلك مرة أخرى في غضون شهرين على نشرة عالية أخرى. كنت في التاسعة عشرة من عمره، وقد جعلت شيئا مثل 10X على الصفقات بلدي في حوالي عام.

كم كان هذا سهلا ؟! وأود أن يلعب الجسر مع بافيت والبوابات في أي وقت من الأوقات على بلدي الشراعية!

بطبيعة الحال، والنجاح هو أسوأ معلم، وخاصة بالنسبة للمبتدئين إلى المضاربة. عند كل شيء تشتري ترتفع، كنت لا تعطي الكثير من التفكير لإدارة المخاطر.

عندما بدأت في المدرسة الثانوية، اعتبرت نفسي مستثمرا واستخدمت أساسيات لتحديد ما اعتقدت أن الأسهم التي تحقق أكبر قدر من النمو.

ما لم أكن أعتبره بعد ذلك وما الذي لا يزال معظم المستثمرين الأساسيين / التجار يفتقرون إليه في عمليتهم، هو مقدار ما كنت على استعداد لانقاصه إذا كنت مخطئا وما يجب أن يحدث لأخذ الأرباح إذا كنت على حق.

خلال فقاعة التكنولوجيا، أصبح من الواضح بالنسبة لي أن الأساسيات لم تكن مهمة.

وهذا يتطلب أن أعدل نهجي، ولكنني كنت أضع قدرا كبيرا من المال لكي أعتبر حقا أنني بحاجة إلى نظام تجاري شامل ومتسق.

بدلا من ذلك، ركزت على الزخم وتوقيت الإدخالات والمخارج. وكانت إدارة المخاطر فكرة متأخرة. نظرت إلى الرسوم البيانية، وقراءة البحوث وتابعت الأخبار ومجرد استخدام الأمعاء والحدس لتعطيني حدب على ما للتجارة، وكم للتجارة، ومتى لشراء وبيع.

كان من السهل جدا لكسب المال على الطريق إلى أعلى، مما يجعل المال على الطريق إلى أسفل سيكون سهلا كما اعتقدت.

حيث كنت قد جعلت معظم أرباحي يجلس ضيق لعدة أشهر، وبدأت بقوة محاولة استدعاء نقطة تحول على فقاعة التكنولوجيا باستخدام الخيارات وبدأت في محاولة لكسب المال على أطر زمنية أقصر في محاولة لجعل خسائري مرة أخرى.

لم أكن أوقف الغباء حتى نفدت المال. في حين أنه كان يحدث، لم أكن أشرح ذلك أيضا. أنا فقط أبقى أقول نفسي حظي سوف تتحول وأنا سوف يعود إلى حيث كنت.

ظللت الحصول على أكثر وأكثر عدوانية وغبية في قراراتي مع كل خسارة لأن بالتأكيد بلدي التجارة المقبلة سيكون الفائز بعد الكثير من الخسائر في صف واحد.

كانت سرعة استنفاد حسابي مثيرة للإعجاب على أقل تقدير.

للأسف، رأيت أكثر من عدد قليل من التجار يكررون نفس القصة. النجاح الأولي على عدد قليل من الصفقات يؤدي إلى الإثارة والثقة المفرطة تليها خسائر ضخمة بسبب الرافعة المالية، وعدم الانضباط وعدم إدارة المخاطر.

العودة الى لوحة الرسم.

اضطررت إلى تفجير تماما بلدي أول حساب التداول قبل أن كنت على استعداد للتعلم والاعتراف بأنني لا أعرف بقدر ما اعتقدت فعلت.

أردت أن أعرف ما أفضل التجار فعلت، لذلك بدأت عن كثب دراسة نتائج وأساليب كبار المستشارين تجارة السلع. تعلمت أن الكثير منها كان منهجيا بنسبة 100٪ مما سمح لهم بإجراء اختبار خلفي وتحسين استراتيجياتهم على البيانات التاريخية. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

كنت قد تخطيت بوضوح هذه الخطوة.

وكانت قصة معروفة من ريتشارد دينيس وويليام إكهاردت و رسكو؛ ق السلاحف التجربة اكتشاف مثير بالنسبة لي كما أعطاني دليل أنا بحاجة إلى الاعتقاد بأنني يمكن أن تكون ناجحة جدا.

قرر المتداولين الناجحين حل الرهان على ما إذا كانت مهارات التداول الناجح يمكن أن تدرس من خلال إعطاء قواعد التداول الكاملة للمبتدئين. كما القصة، أثبت المبتدئين ريتشارد دينيس الحق من خلال جمع جماعي 100 مليون $.

كيكر في القصة هو أن العديد من التجار السلحفاة المبتدئين لم تكسب المال، على الرغم من أن الجميع أعطيت نفس القواعد التجارية نفسها. وقد أراد البعض تغيير القواعد، وكان البعض الآخر يخشى أن يؤدي إلى عدم التزامهم بالنظام.

كان ريتشارد دينيس يقتبس شهرة أنه يمكن نشر قواعده التجارية في الصحيفة وأنه لا أحد سوف تتبع لهم بسبب عدم الانضباط والاتساق عندما تسير الامور سيئة. الذهاب إلى أبعد من ذلك، وقال انه يعتقد أيضا أن أي شخص يمكن أن يأتي إلى حد كبير مع قائمة من القواعد التي من شأنها أن تكون 80٪ جيدة كما أنها تعلمت السلاحف.

إلى رمز أو لا إلى التعليمات البرمجية.

بعد نتائجي الفظيعة، لم أكن مستعدا للتداول مرة أخرى حتى كنت قادرا على باكتست بشكل كامل وصحيح استراتيجية التداول كنت ذاهبا للاستخدام. كنت أعرف أنني بحاجة إلى الانضباط نظام تجاري ميكانيكي بالكامل من شأنه أن يعطيني لتجنب القرارات العاطفية مكلفة.

كنت قد بدأت دراسة C ++، دون وجود خلفية في الترميز، وأدركت أنني سوف تحتاج إلى حوالي 20 عاما لبناء محرك الاختبار الخلفي.

ولحسن الحظ، أدركت أن بناء كل شيء من الصفر سيكون أمرا ميتا بالنسبة لي، لذلك بحثت عن حل آخر شاهده متداولون آخرون متطورون، وهو محرك اختبار خلفي مطور بالكامل ومولد طلب يسمى ترادينغ بلوكس-وان من العديد من المنتجات العظيمة هناك لأشخاص مثلي.

النسخة التي سمح بها للترميز للتخصيص، ولكن كان كل من الأدوات من خارج منطقة الجزاء أنا بحاجة لبدء اختبار جميع الأفكار التجارية كنت قد وضعت من تجربتي التجارية والبحوث.

بعد شراء البرنامج، قضيت أشهر اختبار جميع أساليب المنطق على 30+ سنة من البيانات التاريخية على عشرات من الأسواق الآجلة العالمية. درست كل التفاصيل عن كيفية عمل عناصر النظام التجاري معا وذهبت من خلال الصفقات التاريخية واحدا تلو الآخر.

قررت أخيرا على اتجاه بسيط جدا على المدى الطويل نظام التالية تنوعت عبر مجموعة واسعة من الأسواق العالمية في السلع، الفوركس، والدخل الثابت ومؤشرات الأسهم. بدلا من اختبار نظرياتي مع المال الحقيقي على الخط، وكنت قادرا على إعادة اختبار استراتيجية واختبار الحساسيات لمختلف المعلمات وتقديرات الانزلاق.

هذا أعطاني الثقة الكافية في استراتيجيتي لإطلاق مجموعة السلع الأساسية في نهاية المطاف لأنني أعتقد أن استراتيجيتي تتكيف بشكل جيد في جميع بيئات السوق. وكنت مقتنعا بأن الاتجاهات طويلة الأجل لن تختفي أبدا وأن وظيفتي هي تنويع وإدارة المخاطر.

في البداية، كنت أرغب في تطبيق نهج حسابي للأسهم المتداولة، وعلى وجه التحديد شراء الأسهم في أعلى مستوياتها على الإطلاق، ولكن واجهت اثنين من كتل الطريق.

1. كان الكون من الأسهم الأمريكية فقط لتحليل واختبار اختبار استراتيجية، بما في ذلك تلك التي تم شطبها لحساب التحيز البقاء، حوالي 25،000. مرة أخرى في عام 2006، والمنتج التجاري الوحيد الذي يمكن أن تجد أن تسمح لي لتحسين المعلمات على مثل هذه قاعدة بيانات كبيرة تكلف 25،000 $.

2. وأعتقد اعتقادا قويا أنه عندما تكون هناك إرادة، وهناك طريقة، لذلك لم أكن على استعداد لتجاهل الأسهم حتى الآن. حظا سعيدا، جئت عبر أبيض ممتاز من قبل إيه تنتجها صناديق بلاكستار بالتفصيل أبحاثهم باستخدام المنتج التجاري الدقيق وأنا لا يمكن أن تحمل.

باختصار، كان عدد المواقف اللازمة لشراء الأسهم في أعلى مستوياتها على الإطلاق أعلى بكثير مما كنت أتخيل، وعوائد الاستراتيجية، في حين كانت مثيرة للإعجاب عند العائد السنوي 15.5٪، كانت أقل مما كنت أتخيل ممكن مع استراتيجية شراء أقوى مخازن. في بعض السنوات، ما يقرب من 2000 الأسهم ترتفع مستويات جديدة على الإطلاق.

من أجل تحقيق عوائد أعلى، سوف تحتاج إلى الحصول على محفظة أكثر تركيزا من الأسهم جعل أعلى مستوياتها في كل وقت. التحدي كما رأيت أنه كان هناك أي وسيلة للتنبؤ أبل المقبل، وذلك لكي لا تفوت أبل المقبل، وكنت بحاجة إلى أن يكون وضعه في كل الأسهم مما يجعل أعلى مستوياتها في كل وقت.

واستنادا إلى ما رأيت من مديري الأموال الآخرين، كنت أعتقد أنني يمكن أن تحقق عوائد أعلى وعوائد أفضل المخاطر المعدلة في سوق العقود الآجلة بسبب الرافعة والتنويع.

هل يمكن أن أقول أنا اخترت للتداول الآجلة افتراضيا، ولكن العقود الآجلة للتجارة لم تكن دون التحديات.

بدء رأس المال & نداش؛ العديد من العقود الآجلة يمكن أن تحرك آلاف الدولارات في يوم واحد وحده. تخيل التداول 20 وندش]؛ 60 سوقا في نفس الوقت. إذا كنت ذاهب لتجارة سلة متنوعة من الأسواق، لتكون متحفظة كنت تبحث في البدء مع مكان قريب $ 1 مليون دولار من رأس المال المخاطر.

أنا بالتأكيد لم يكن لديها الكثير، لذلك بلدي الخيار الوحيد للمضي قدما كان على وشك أن تجد المستثمرين وإنشاء صندوق.

العقود المتداولة & نداش؛ في سوق العقود الآجلة، يمكنك التجارة أشهر العقد المختلفة التي سوف تنتهي في نهاية المطاف. عندما ينتهي شهر العقد الذي تتاجر فيه، يجب أن تقوم بتدوير وضعك لشهر العقد التالي إذا كنت ترغب في مواصلة حملك أو تجنب تسليم السلع الأساسية.

هناك العديد من الخيارات المختلفة للنظر في ما يؤدي إلى استخدام لفك العقد الخاص بك إلى الشهر المقبل.

معظم التجار مجرد لفة لأقرب عقد الشهر الأول، والعقد المقبل لانتهاء، ولكن هذا قد لا يكون أفضل نهج للسلع، مثل القمح على سبيل المثال، حيث كل شهر العقد لديها مختلف العرض والطلب الحقائق بسبب موسم النمو.

لم أكن أبحث عن الفوركس بقعة في ذلك الوقت. بعد أن لم يتداول ذلك الحين، كنت أعرف بجوار أي شيء عن ذلك، وأنا لا يمكن العثور على أي الموجهين أو قطع البحث التي من شأنها تسريع منحنى التعلم بلدي.

الأهم من ذلك، مزود البيانات التاريخي الذي استخدمته في ذلك الوقت لم يقدم أي بيانات الفوركس بقعة داخل اليوم من أي وسطاء الفوركس.

يرجى ملاحظة أن تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين حيث يمكن أن تتجاوز الخسائر الأموال المودعة.

معرفة ما أفعله اليوم، وأعتقد أن الخيار الأكثر جاذبية للتجار الطموح الطموح للبدء هي مع الفوركس الفوركس والعقود مقابل الفروقات لأولئك الذين لا يقيمون في الولايات المتحدة. وتوفر كلتا الحالتين أحجام تجارية صغيرة جدا تتيح إدارة المخاطر المحافظة وزيادة فرص التنويع للحسابات الصغيرة.

سهولة التنويع.

ويمكن للتجار أيضا الاستفادة من التنويع المتاح من الكون صغير نسبيا من الأسواق التي تعارض سوق الأسهم حيث سوق الولايات المتحدة وحدها لديها ما يقرب من 25،000 أسهم للنظر في البحث الخاص بك.

كما أن تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات يعطي المتداولين ميزة إضافية تتمثل في القدرة على الإختراق دون أي متاعب قد تواجهها في سوق الأسهم. أن تكون قادرة على الذهاب قصيرة في الاستراتيجية الخاصة بك يضيف عنصرا آخر من التنويع على النهج الخاص بك.

للذهاب قصيرة في الأسهم، يجب عليك أولا اقتراض الأسهم، إذا كان ذلك هو متاح، في أسعار الفائدة السنوية تقترب من 100٪ على بعض الصعب استعارة الأسهم. إذا كان مالك الأسهم التي اقترضت لبيع قصيرة يدعو لهم مرة أخرى، كنت اضطر لتغطية موقفكم القصير. تحديد هذا في وقت مبكر غير ممكن.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب إيلاء الاعتبار إلى أين ستحقق فوائد التنويع ضمن فئة الأصول، إذا كان ذلك هو الوحيد الذي تتداوله.

راي داليو هو مؤسس بريدجواتر أسوسياتس، أكبر صندوق التحوط في العالم مع 167 مليار $ تحت الإدارة.

في بلومبرغ في ر إرفيو، ناقش مبدأ أنه يدعو الكأس المقدسة للاستثمار. إعادة صياغة، وقال انه اذا كان لديك 15 أو أكثر، جيدة، غير مترابطة عوائد تيارات، يمكنك تقليل مخاطر محفظتك بنسبة 80٪. وهذا يعني أنك سوف تحصل على 5 مرات العائد لنفس المبلغ من المخاطر.

ومع ذلك، إذا كنت تنويع عبر ألف تيارات العودة مع ارتباط .60، فإنه يقلل فقط من المخاطر بنسبة 15 في المئة.

إذا كنت ترغب في تطبيق الرافعة المالية في استراتيجيتك، يجب عليك اقتراض الأموال ودفع سعر الفائدة المقابلة عند تداول الأسهم. في العملات الأجنبية والعقود الآجلة، يتم التعامل مع الهامش كإيداع بحسن نية ولا يتطلب أي مدفوعات فوائد. الرافعة المالية هي سيف ذو حدين، حيث يمكن أن تزيد الخسائر وكذلك الأرباح.

بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون الإستراتيجيات خلال اليوم، في حالة تداول الأسهم، قد يندرج التداول الخاص بك تحت قاعدة نموذج التاجر يوم الذي يتطلب 25،000 $ كحد أدنى في حساب المارجي. لا يوجد مثل هذه القاعدة لتجار الفوركس والعقود مقابل الفروقات.

وفي نهاية المطاف، أعتقد أن أفضل المحافظ المصممة سيكون لها تخصيص لأكبر عدد ممكن من مسارات الأسهم المتنوعة، وهذا يتحقق على أفضل وجه من خلال المشاركة في أكبر عدد ممكن من فئات الأصول.

فوائد اعتماد استراتيجية خوارزمية.

قبل تنفيذ نهج منظم في تداولي، لم يكن لدي أي خطة رسمية لإدارة المخاطر. تحولت الخسائر الصغيرة إلى خسائر فادحة وأنا كنت وضعت بلدي الأنا على الخط مع كل التجارة وكان وقتا عصيبا اعترف أنني كنت مخطئا.

لقد خاطبت إستراتيجيتي الخوارزمية جزءا ثابتا من أسهمي في كل صفقة جديدة. إذا فقدت هذا المبلغ، وأود أن أغلق التجارة وانتظر إشارة القادمة. وقد تم تطبيق المنطق على عمليات التوقف، وجني الأرباح، وإدارة المخاطر على مستوى المحفظة.

بالنسبة لكل سوق تم تداوله، استخدمت عدة تقلبات حديثة باستخدام أتر (متوسط ​​النطاق الحقيقي) لحجم مواضعي وتحديد موضع التوقف الأولي.

واتخذت مواقف أصغر في الأسواق ذات التقلب العالي واستخدمت محطات أوسع. إن اتخاذ مواقف أصغر في الأسواق المتقلبة سمح لي بتحقيق التوازن بين المخاطر عبر محفظتي استنادا إلى كل تقلبات فريدة في الأسواق.

أعطى وضع التوقف على نطاق أوسع فرصة أفضل للموقف لعدم السوط المنشار مقارنة مع نهج استخدام مسافة توقف ثابتة في جميع الأسواق، بغض النظر عن التقلبات.

يمكن للمقاربات الأكثر تعقيدا قياس هذا كل يوم للحفاظ على المخاطر متناسبة مع كل تقلبات السوق الحالية. إذا لم تتمكن من التحقق من ذلك، فمن الممكن أن يكون لديك تجارة فائزة كبيرة تشكل جزءا كبيرا من خطورتك وتلغي أي منافع التنويع.

وقد أتاحت لي عملية تحديد الموقع المناسبة الاستفادة من التنوع في العديد من الأسواق المختلفة.

عندما بدأت، أخذت مواقف مركزة جدا وشهدت قدرا كبيرا من التقلبات في حسابي والعواطف.

أن تكون قادرة على تحديد، بوضوح، كل ما تفعله في نظام التداول الخاص بك يتيح لك مرة أخرى اختبار وتحسين المعلمات التداول الخاصة بك عبر محفظتك. لا يمكن للاختبار الخلفي التنبؤ بالمستقبل، ولكنه يمكن أن يعطيك فكرة عن الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها قواعد التداول الخاصة بك تاريخيا قبل وضع أي رأس مال في خطر.

لقد كان لدي العديد من الأفكار الرائعة التي لم تصمد مرة واحدة مرة أخرى اختبارها مرة أخرى. انها أرخص بكثير لاختبار استراتيجية بهذه الطريقة مقارنة لوضع الأموال الفعلية في خطر.

محرك جيد للاختبار الخلفي يسمح لك بفحص كيفية تعامل النظام مع كل سيناريو تاريخي متاح ومراجعة كل صفقة على الرسم البياني. ميزة أخرى أود أن أقول هو لا بد منه هو القدرة على القيام مستوى المحفظة الاختبارات الخلفية على أدوات متعددة في نفس الوقت.

نظام اختبارها بدقة يمكن أن تعطيك الثقة التي تحتاج إلى التمسك النظام خلال عمليات السحب التي لا مفر منها سوف تواجه عند التداول على الهواء مباشرة. إذا تركت لمجرد حكمك عند التداول، قد تدفع المشاعر الخاصة بك صنع القرار الخاص بك مع نتائج دون المستوى الأمثل.

تنفيذ استراتيجية التداول حسابي أعطاني الحرية في بلدي اليوم. نظام التداول الآلي الخاص بي يتطلب حوالي 10 دقيقة من وقتي يوميا للتداول أكثر من 60 أسواق مختلفة.

مجرد التفكير في كم من الوقت سيكون مطلوبا لمراجعة يدويا كل مخطط ل مجموعة التجارة أوبس إذا لم يكن لديك برنامج لتحليل الرسوم البيانية وإصدار إدخالات، مخارج، وحساب مجموع المخاطر.

قبل ذلك، سوف يتم لصقها على جهاز الكمبيوتر الخاص بي وشاشة التلفزيون طوال اليوم عندما كانت الأسواق مفتوحة مشاهدة حركة السعر والبحث الأفكار التجارية عند إغلاق الأسواق. لم يكن هناك أي قيمة على الإطلاق للتداول بلدي وكنت أساسا مثل مقامر يجلس في فتحة آلة طوال اليوم.

كثيرون يسعون للتداول من أجل الحرية التي يمكن أن تعطي لهم في الحياة ثم الجلوس أمام الكمبيوتر ليلا ونهارا في النظر في الرسوم البيانية والأخبار.

لا أستطيع ضمان أنك سوف تكون ناجحة، ولكنني أعتقد أن النهج الخوارزمي يعطي الناس فرصة أفضل للنجاح. حتى أكثر أهمية من ذلك، نهج التداول حسابي يمكن أن تحسن نوعية حياتك من خلال إعطائك الحرية التي تسعى أكثر من التداول في المقام الأول.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

أساسيات تجارة الفوركس الخوارزمية.

منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، تميز سوق العملات الأجنبية (الفوركس) من خلال الصفقات التي أجريت عن طريق الهاتف، والمستثمرين المؤسسيين، معلومات سعر مبهمة، تمييز واضح بين التداول بين العاقل وتاجر تاجر والعملاء وتركيز السوق منخفضة. واليوم، أدت التطورات التكنولوجية إلى تحويل السوق. يتم إجراء الصفقات في المقام الأول عن طريق أجهزة الكمبيوتر، مما يسمح للتجار التجزئة لدخول السوق، وأسعار تدفق في الوقت الحقيقي أدت إلى مزيد من الشفافية والتمييز بين المتعاملين وزبائنهم الأكثر تطورا قد اختفت إلى حد كبير.

أحد التغييرات الهامة بشكل خاص هو إدخال التداول الحسابي، الذي، مع إجراء تحسينات كبيرة على أداء تداول العملات الأجنبية، يطرح أيضا عددا من المخاطر. من خلال النظر في أساسيات سوق الفوركس والتداول الحسابي، وسوف نحدد بعض المزايا التداول الخوارزمي جلبت إلى تداول العملات مع الإشارة أيضا إلى بعض المخاطر.

أساسيات الفوركس.

الفوركس هو المكان الافتراضي حيث يتم تداول أزواج العملات في أحجام مختلفة وفقا للأسعار المعلنة حيث يتم إعطاء العملة الأساسية سعر من حيث العملة الاقتباس. يعمل فوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، ويعتبر أكبر سوق مالي في العالم وأكثرها سيولة. وحسب بنك التسويات الدولية، بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي اليومي في نيسان / أبريل 2018 ما قيمته 2.0 تريليون دولار. ويأتي الجزء الأكبر من هذا التداول بالدولار الأمريكي واليورو والين الياباني ويشمل مجموعة من اللاعبين، بما في ذلك البنوك الخاصة والبنوك المركزية وصناديق التقاعد والمستثمرين من المؤسسات والشركات الكبيرة والشركات المالية وتجار التجزئة الأفراد.

على الرغم من أن التداول المضاربي قد يكون الدافع الرئيسي لبعض المستثمرين، فإن السبب الرئيسي لوجود سوق الفوركس هو أن الناس بحاجة إلى تداول العملات من أجل شراء السلع والخدمات الأجنبية. النشاط في سوق الفوركس يؤثر على أسعار الصرف الحقيقية، وبالتالي يمكن أن تؤثر تأثيرا عميقا على الناتج والعمالة والتضخم وتدفقات رؤوس الأموال في أي دولة معينة. ولهذا السبب، فإن لصناع السياسات والجمهور ووسائط الإعلام جميعا مصلحة في ما يجري في سوق الفوركس.

أساسيات التداول الخوارزمي.

والخوارزمية هي في الأساس مجموعة من القواعد المحددة المصممة لاستكمال مهمة محددة بوضوح. وفي مجال التداول في الأسواق المالية، تقوم الحواسيب بتنفيذ خوارزميات معرفة من قبل المستخدم وتتسم بمجموعة من القواعد التي تتألف من معلمات مثل التوقيت أو السعر أو الكمية التي تنظم الصفقات التي ستجرى.

هناك أربعة أنواع أساسية من التداول الخوارزمي داخل الأسواق المالية: الإحصائية، التحوط التلقائي، استراتيجيات التنفيذ الخوارزمية والوصول المباشر إلى الأسواق. تشير الإحصائية إلى استراتيجية خوارزمية تبحث عن فرص تجارية مربحة استنادا إلى التحليل الإحصائي للبيانات التاريخية التسلسل الزمني. التحوط التلقائي هو استراتيجية تولد قواعد للحد من تعرض المتداول للخطر. الهدف من استراتيجيات التنفيذ الخوارزمية هو تنفيذ هدف محدد مسبقا، مثل الحد من تأثير السوق أو تنفيذ التجارة بسرعة. وأخيرا، يصف الوصول المباشر إلى الأسواق السرعات المثلى وانخفاض التكاليف التي يمكن للمتداولين الخوارزميين الوصول إليها والتواصل مع منصات التداول المتعددة.

واحدة من الفئات الفرعية من التداول الخوارزمية هي تجارة عالية التردد، والتي تتميز عالية التردد للغاية من تنفيذ أوامر التجارة. فالتداول عالي السرعة يمكن أن يعطي مزايا كبيرة للتجار من خلال منحهم القدرة على إجراء الصفقات في غضون مليثانية من التغيرات في الأسعار الإضافية، ولكن قد يحمل أيضا بعض المخاطر.

تجارة خوارزمية في سوق الفوركس.

وكان معظم النمو في التداول الخوارزمي في أسواق الفوركس على مدى السنوات الماضية يرجع إلى خوارزميات أتمتة بعض العمليات وتقليل الساعات اللازمة لإجراء معاملات الصرف الأجنبي. وتؤدي الكفاءة الناتجة عن التشغيل الآلي إلى انخفاض التكاليف في تنفيذ هذه العمليات. ومن هذه العمليات تنفيذ الأوامر التجارية. أتمتة عملية التداول مع خوارزمية أن الصفقات على أساس معايير محددة سلفا، مثل تنفيذ أوامر على مدى فترة زمنية محددة أو بسعر معين، هو أكثر كفاءة بكثير من التنفيذ اليدوي من قبل البشر.

كما استفادت البنوك من الخوارزميات المبرمجة لتحديث أسعار أزواج العملات على منصات التداول الإلكترونية. هذه الخوارزميات تزيد من السرعة التي يمكن أن البنوك اقتبس أسعار السوق في الوقت نفسه تقليل عدد ساعات العمل اليدوي الذي يستغرقه الاقتباس الأسعار.

بعض خوارزميات برنامج البنوك للحد من تعرضهم للمخاطر. ويمكن استخدام الخوارزميات لبيع عملة معينة لمطابقة تجارة العميل الذي اشترى فيه البنك المبلغ المعادل من أجل الحفاظ على كمية ثابتة من تلك العملة بالذات. ويسمح ذلك للبنك بالحفاظ على مستوى محدد مسبقا من التعرض للمخاطر لعقد تلك العملة.

وقد جعلت هذه العمليات أكثر كفاءة من الخوارزميات، مما أدى إلى انخفاض تكاليف المعاملات. ومع ذلك، هذه ليست العوامل الوحيدة التي دفعت النمو في تجارة الفوركس خوارزمية. وقد استخدمت الخوارزميات على نحو متزايد في التداول المضاربي حيث أن الجمع بين التردد العالي وقدرة الخوارزمية على تفسير البيانات وتنفيذ الأوامر سمحت للمتداولين باستغلال فرص المراجحة الناشئة عن الانحرافات الصغيرة في الأسعار بين أزواج العملات.

وقد أدت كل هذه المزايا إلى زيادة استخدام الخوارزميات في سوق الفوركس، ولكن دعونا ننظر إلى بعض المخاطر التي تصاحب التداول الحسابي.

المخاطر التي تنطوي عليها تجارة الفوركس الخوارزمية.

على الرغم من أن التداول الخوارزمي قد حقق العديد من التحسينات، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية التي قد تهدد استقرار وسيولة سوق الفوركس. ويتعلق أحد هذه الجوانب السلبية بالاختلالات في القوة التجارية للمشاركين في السوق. بعض المشاركين لديهم وسائل للحصول على التكنولوجيا المتطورة التي تسمح لهم للحصول على المعلومات وتنفيذ أوامر بسرعة أسرع بكثير من غيرها. وقد يؤدي هذا الخلل بين الذين يملكون والذين لا يملكون من حيث التكنولوجيا الأكثر تعقيدا للخوارزمية إلى التجزؤ داخل السوق مما قد يؤدي إلى نقص السيولة بمرور الوقت.

وعلاوة على ذلك، في حين أن هناك اختلافات جوهرية بين أسواق الأسهم وسوق الفوركس، وهناك بعض الذين يخشون من أن ارتفاع وتيرة التداول التي تفاقمت انهيار سوق الأسهم فلاش يوم 6 مايو 2018 يمكن أن تؤثر بالمثل سوق الفوركس. كما خوارزميات مبرمجة لسيناريوهات السوق محددة، فإنها قد لا تستجيب بسرعة كافية إذا كان السوق لتغيير جذري. من أجل تجنب هذا السيناريو قد تحتاج الأسواق إلى رصد وتداول الخوارزمية معلقة أثناء الاضطرابات السوق. ومع ذلك، في مثل هذه السيناريوهات المتطرفة، يمكن أن يؤدي التعليق المتزامن للتداول الحسابي من قبل العديد من المشاركين في السوق إلى تقلبات عالية وتخفيض كبير في سيولة السوق.

الخط السفلي.

على الرغم من أن التداول الخوارزمي كان قادرا على زيادة الكفاءة، وبالتالي خفض تكاليف تداول العملات، فإنه يأتي أيضا مع بعض المخاطر المضافة. للعملات بشكل صحيح، يجب أن تكون مخازن مستقرة نوعا ما من القيمة وتكون عالية السيولة. وبالتالي، من المهم أن يبقى سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة.

كما هو الحال مع جميع مجالات الحياة، والتكنولوجيا الجديدة يقدم العديد من الفوائد، ولكنه يأتي أيضا مع مخاطر جديدة. والتحدي الذي يواجه مستقبل تداول الفوركس الحسابي هو كيفية إحداث تغييرات تعظيم الفوائد مع تقليل المخاطر.

8 أنواع من استراتيجيات الفوركس الخوارزمية.

كما وعدت، وهنا الجزء التالي من سلسلة بلدي على أنظمة التداول الفوركس خوارزمية. تأكد من تحقق من الجزء الأول على ما تحتاج إلى معرفته عن ألغو فكس التداول قبل القراءة على!

هذا النهج التجاري عادة يناشد أولئك الذين يتطلعون إلى القضاء أو الحد من التدخل العاطفي البشري في اتخاذ القرارات التجارية. بعد كل شيء، وشراء أو بيع إشارات يمكن أن تتولد باستخدام مجموعة مبرمجة من التعليمات ويمكن تنفيذها مباشرة على منصة التداول الخاصة بك.

"Amazeballs! هنا أموالي! أين أوقع؟"

عقد الخيول الخاصة بك، بادوان الشباب! وضع النقدية الخاصة بك المكتسبة بشق الأنفس في محفظتك وقضاء المزيد من الوقت في فهم التداول الخوارزمية أولا. للبدء، دعونا نلقي نظرة على تصنيفات مختلفة من هذا النهج التداول.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

هناك ثمانية أنواع رئيسية من التداول ألغو على أساس الاستراتيجيات المستخدمة. الساحقة جميلة، هاه؟ بالطبع يمكنك خلط وتطابق هذه الاستراتيجيات أيضا، مما يؤدي إلى العديد من توليفات ممكنة.

واحدة من أبسط الاستراتيجيات هو ببساطة لمتابعة اتجاهات السوق، مع أوامر شراء أو بيع ولدت على أساس مجموعة من الشروط التي تحققها المؤشرات الفنية. ويمكن لهذه الاستراتيجية أيضا مقارنة البيانات التاريخية والحالية في التنبؤ بما إذا كان من المرجح أن تستمر الاتجاهات أو عكسها.

وهناك نوع أساسي آخر من استراتيجية التداول ألغو هو نظام العائد المتوسط، الذي يعمل تحت افتراض أن الأسواق تتراوح 80٪ من الوقت. الصناديق السوداء التي توظف هذه الإستراتيجية عادة ما تحسب متوسط ​​سعر الأصول باستخدام البيانات التاريخية وتتخذ الصفقات تحسبا للسعر الحالي العائد إلى متوسط ​​السعر.

حاول من أي وقت مضى تداول الأخبار؟ حسنا، هذه الاستراتيجية يمكن أن تفعل ذلك بالنسبة لك! وعادة ما يكون نظام التداول الخوارزمي القائم على الأخبار مرتبطا بأسلاك الأخبار، ويولد إشارات تجارية تلقائيا اعتمادا على كيفية ظهور البيانات الفعلية مقارنة بإجماع السوق أو البيانات السابقة.

كما تعلمت في درس مدرستنا على معنويات السوق، ويمكن أيضا تحديد المواقع التجارية وغير التجارية أن تستخدم لتحديد قمم السوق والقيعان. يمكن أن تشمل استراتيجيات الفوركس ألغو على أساس معنويات السوق استخدام تقرير كوت أو نظام يكشف عن المراكز الصافية القصيرة أو الطويلة. كما أن النهج الأكثر حداثة قادرة أيضا على مسح شبكات وسائط التواصل الاجتماعي لقياس التحيزات في العملة.

الآن هنا حيث يحصل قليلا أكثر تعقيدا من المعتاد. استخدام المراجحة في التداول الخوارزمي يعني أن النظام يطارد الاختلالات السعرية عبر الأسواق المختلفة ويجعل الأرباح من تلك. منذ فروق أسعار العملات الأجنبية في عادة ميكروبيبس على الرغم من ذلك، كنت بحاجة إلى التجارة صفقات كبيرة حقا لتحقيق أرباح كبيرة. المراجحة الثلاثية، التي تنطوي على اثنين من أزواج العملات وعبر العملة بين البلدين، هو أيضا استراتيجية شعبية تحت هذا التصنيف.

وكما يوحي اسمها، فإن هذا النوع من نظام التداول يعمل بسرعة عالية البرق، وتنفيذ إشارات الشراء أو البيع وإغلاق الصفقات في غضون مللي ثانية. وعادة ما تستخدم هذه الاستراتيجيات استراتيجيات المراجحة أو سلخ فروة الرأس استنادا إلى تقلبات الأسعار السريعة وتتضمن أحجام تداول عالية.

هذه هي الاستراتيجية التي تستخدمها المؤسسات المالية الكبيرة التي هي سرية للغاية حول مواقف الفوركس. بدلا من وضع واحدة طويلة أو قصيرة الموقف القصير مع وسيط واحد فقط، فإنها تفريق تجارتها في مواقف أصغر وتنفيذ هذه تحت وسطاء مختلفة. خوارزمية يمكن حتى تمكين هذه الأوامر التجارية الصغيرة توضع في أوقات مختلفة للحفاظ على المشاركين في السوق الآخرين من معرفة! وبهذه الطريقة، تستطيع المؤسسات المالية تنفيذ الصفقات في ظل ظروف السوق العادية دون تقلبات مفاجئة في الأسعار. تجار التجزئة الذين يتتبعون أحجام التداول قادرون على رؤية فقط "غيض من فيض" عندما يتعلق الأمر بهذه الصفقات الكبيرة.

إذا كنت تعتقد الجليد الجليدي هو متستر، ثم استراتيجية الشبح حتى التسلل! كان الجليد الجليد مثل هذه الممارسة الشائعة في السنوات القليلة الماضية أن مراقبي السوق المتشددين كانوا قادرين على الإختراق في هذه الفكرة والخروج مع خوارزمية لقطع معا هذه الطلبات الصغيرة ومعرفة ما إذا كان لاعب سوق كبير وراء كل ذلك.

كما كنت ربما خمنت، فإنه يأخذ خلفية صلبة في تحليل السوق المالية وبرمجة الكمبيوتر لتكون قادرة على تصميم مثل هذه الخوارزميات التجارية المتطورة. وعادة ما يتم تدريب المحللين أو الكوانت الكمية في C ++، C #، أو جافا البرمجة قبل أن تكون قادرة على الخروج مع أنظمة التداول حسابي.

لا تدع ذلك تثبيط لك على الرغم من! أول ثلاثة أو أربعة أنواع من استراتيجيات التداول حسابي يجب أن تكون بالفعل مألوفة جدا بالنسبة لك إذا كنت قد تم التداول لبعض الوقت أو إذا كنت طالبا الدؤوب في مدرستنا من بيبسولوغي.

لا تنزعج للجزء التالي من هذه السلسلة، وأنا أخطط لتمكنك من الحصول على آخر التطورات ومستقبل تداول العملات الأجنبية خوارزمية. 'تيل الأسبوع المقبل!

النجاح والفشل يأتي في أزواج. إما أن يكون لديك زوج من أسرار يسمى & # 39؛ حل و أوندند & # 39 ؛. أو زوج من النكتة يسمى & # 39؛ التمنيات وون & # 39؛ t & غ؛ & # 39 ؛. يدك للعب. دوغ فيريبو.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

الحصول على جميع أحدث الأفكار ونصائح التداول مباشرة إلى صندوق البريد الوارد. انها 100٪ مجانا.

أدلة التداول.

مثل المحتوى لدينا؟

لماذا لا نحاول منصة التداول لدينا.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

ما هي الخوارزمية؟

الخوارزمية هي مجموعة من القواعد المحددة التي توجه إجراءات معينة يجب اتخاذها، أو الردود التي يجب اتخاذها عند حدوث أحداث معينة. تتجمع الخوارزميات لتشكل برامج أو برامج حاسوبية، ولكن تاريخها يسبق عصر معلومات الماكينة.

هل كنت تعلم؟

تعود أصول الخوارزميات إلى عام 1843 وإلى ابنة الشاعر الإنجليزي لورد بايرون، آدا، كونتيسة لوفيليس. وهي معجزة رياضية عملت بشكل وثيق مع تشارلز باباج الذي تصور وبنى جزئيا أول جهاز كمبيوتر ميكانيكي في العالم. رأى أدا الآلات المحتملة خارج الحسابات وصياغة خوارزميات الأولى جدا.

اليوم، تشارك الخوارزميات في كل جانب تقريبا من جوانب حياتنا، ونحن نتفاعل معهم تقريبا دون معرفة أننا نقوم بذلك.

استخدام التداول خوارزمية يسمح التجار لنظام والأتمتة الصفقات بناء على مجموعة من التعليمات أو المدخلات. نشر الخوارزميات يمكن أن يحرر التاجر من الاضطرار إلى مراقبة الأسواق باستمرار للفرص. ألغوس يمكن القيام بذلك بالنسبة لك. وتسليط الضوء على بعض الإشارات أو أنواع من حركة السعر. حتى أنها يمكن أن التجارة على الفور بالنسبة لك على مظهرها. كما يمكنهم أيضا وقف الخسائر، وإدارة الهوامش والتعرض للمخاطر، وإجراء أي عمل آخر تقوم به برمجة جهاز كمبيوتر للقيام به. وبطبيعة الحال الغوس سيكون فقط من أي وقت مضى تكون جيدة مثل البرمجة الخاصة بهم أي & لدكو؛ القمامة في = القمامة خارج، & رديقو؛ لكنها أصبحت أكثر انتشارا من أي وقت مضى في بيئة التداول اليوم.

وتستخدم استراتيجيات التداول الخوارزمية على نطاق واسع من قبل المستثمرين المؤسسيين لتعزيز وتحسين تجارتهم. سواء كان ذلك للسماح لهم بالبقاء مجهول الهوية، للاستفادة من مواردهم من خلال التداول عبر أسواق أو أدوات متعددة في وقت واحد. أو الانخراط في تجارة عالية التردد لاستغلال تغيرات الأسعار وتدفق النظام الذي يحدث بسرعة يمكن أن يكون غير محسوس للتجار البشر. مرة أخرى، ومع ذلك، هذه التكنولوجيا أصبحت متاحة على نطاق أوسع لتاجر التجزئة الفردية.

النمو والانتقال إلى مكانة بارزة.

وقد استفادت معظم الصناعات من الربط الشبكي والحوسبة على مدى العقدين الماضيين، ولكنها لم تستفد من التمويل والاستثمار. تحولت التجارة والاستثمار بعيدا عن الطابق الصرف، في البداية إلى مكتب التعامل. ولكن منذ ظهور الهاتف الذكي، وأقراص، 4G شبكات النطاق العريض المتنقلة وعالية السرعة، انتقلت التجارة أماكن مرة أخرى. هذه المرة إلى موقع العميل النهائي، أينما كانوا.

ومع ازدياد الترابط بين الأسواق، أصبح توافر المعلومات أكثر ديمقراطية، ويمكن لأي شخص لديه البرمجيات والاتصال الصحيح أن يتتبع ويتفاعل مع صعود وهبوط الأسواق. تم وضع المشهد لإدخال استراتيجيات التداول الحسابية التي هي الآن واحدة، إن لم يكن القوة المهيمنة في السوق الحديثة.

كيف يعمل التداول الخوارزمي - مثال بسيط.

ومع ازدياد الترابط بين الأسواق، أصبح توافر المعلومات أكثر ديمقراطية، ويمكن لأي شخص لديه البرمجيات والاتصال الصحيح أن يتتبع ويتفاعل مع صعود وهبوط الأسواق. تم وضع المشهد لإدخال استراتيجيات التداول الحسابية التي هي الآن واحدة، إن لم يكن القوة المهيمنة في السوق الحديثة.

& كوت؛ إذا كان سعر الأداة & كوت؛ A & كوت؛ يرتفع فوق 20 فترة سما (أو المتوسط ​​المتحرك البسيط) ثم يشتري 3 الكثير من ذلك الصك. أو إذا كان سعر الأداة & كوت؛ A & كوت؛ أقل من 20 فترة سما ثم بيع 3 الكثير من الصك. & كوت؛

لقد أنشأنا الآن خوارزمية التداول التبسيط. لا يمكننا أن نقول أي شيء عن كيفية تنفيذ ذلك أو العوائد التي قد تنتجها. وبفضل برامج التداول الحديثة، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات باكتستد. وهذا هو، تطبق على سجل البيانات التجارية التاريخية والعمل السعر من أجل الحصول على الشعور كيف ناجحة أو فعالة قد تكون.

أنواع استراتيجيات التداول الخوارزمية.

ويعرف مصطلح "تواب" أو "متوسط ​​سعر الترجيح الزمني" أيضا بتقسيم الوقت.

يتم بموجبها تقسيم طلب شراء أو بيع كبير إلى أجزاء أصغر يتم تنفيذها بشكل فردي بعد انقضاء فترة زمنية معينة. أن يكون كل 5 دقائق أو كسور أو ثانية. وهناك تباين في هذا الموضوع هي ألغوس التي التجارة في وقت محدد من اليوم. ربما على فتح سوق الأسهم أو الإفراج عن نقطة بيانات منتظمة أو حدث متكرر، على سبيل المثال، الإغلاق الأسبوعي في نيويورك.

أوامر فيض مغمورة، وهذا هو فقط كمية صغيرة من النظام مرئيا للسوق في أي وقت واحد. لا يزال الجزء الأكبر من الطلب أقل من & لدكو؛ خط المياه & رديقو ؛. تتفاعل الخوارزمية مع المعلمات المحددة مسبقا لمشاركة الحجم والسعر وتنعش النظام في كل مرة يتم فيها ملء شريحة من النظام الرئيسي. يتم استخدام أوامر جبل الجليد لتراكم أو الخروج من مواقع كبيرة دون إزعاج السوق الكامنة أو الكشف عن حجم النظام الكلي.

هذه الاستراتيجيات هي أكثر حول التنفيذ الفعال عند دخول أو الخروج من الموقف. على الرغم من الانحرافات من السعر من فواب السائدة، فوك أو تشن يمكن أيضا إنشاء إشارات مفيدة للغاية.

وتسعى استراتيجيات الزخم الخوارزمية إلى التعرف على الاتجاهات داخل حركة الأسعار والتقاطها. أتمتة دور تاجر سوينغ بشكل فعال. خوارزمية بسيطة 20D سما التي وضعناها أعلاه، يمكن اعتبارها بمثابة استراتيجية الزخم. قد تقوم الخوارزميات القائمة على الزخم بالقياس إلى أو الخروج من موضع عن طريق زيادة أو تقليل التعرض استنادا إلى تسارع الاتجاه. إنشاء موضع في & لدكو؛ الحجم & رديقو؛ على سبيل المثال إذا تحرك السعر فوق أو أسفل المتوسطات المتحركة المتتالية، أو كسر فترات محددة أو أعلى مستوياتها. على العكس من ذلك، فإنها قد تقلل من التعرض إذا كانت تلك العوامل تبدأ في إضعاف أو عكس الاتجاه. ولتمكين ذلك، قد تحتوي استراتيجيات الزخم أيضا على بيانات من مؤشرات محددة أو تعتمد عليها.

يتم استخدام المؤشرات من قبل التجار لتحديد التغيرات في حركة السعر أو الاتجاهات أو السلوكيات الأخرى. مثل الانحراف عن نقطة سعر مرجحة الحجم أو امتدادا فوق، أو إعلان في الزخم ضمن حركة السعر. وغالبا ما يتم تسليط الضوء على هذه الأنواع من السلوكيات من خلال المقارنة بين العمل السعر الحالي مع نظرائهم التاريخية، وعادة على أساس المتداول.

أربتريج / ستاتيستيكال أربتريج:

وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحديد الفوارق في الأسعار بين الأدوات المسعرة في الأسواق المختلفة أو بين الأصول التي تشترك معروفة و & لدكو؛ يمكن التنبؤ بها & رديقو؛ العلاقات مع بعضها البعض. وتسعى استراتيجيات المراجحة إلى استغلال سوء التسعير في هذه الصكوك، سواء كان ذلك أكثر أو أقل من التقييم.

مثال على العلاقة التي يمكن أن تخضع لتجارة المراجحة هو بين زوج العملات غبوسد فكس ومؤشر المملكة المتحدة 100 الأسهم، وبالمثل معدل اليورو مقابل الدولار الأميركي ومؤشر ألمانيا 30. وينبغي أن يكون للتحركات في أسعار العملات الأجنبية ذات الصلة تأثير يمكن التنبؤ به على قيمة مؤشرات الأسهم. وكلاهما يعول عددا كبيرا من المصدرين بين ناخبيهم.

تؤثر تحركات العملة على تدفق المصدر للأرباح المستقبلية، حيث أن السلع والخدمات التي يبيعونها تتقلب من حيث السعر من وجهة نظر مشتري العملات الأجنبية لمنتجاتهم.

ويقال إن المؤشرات وأزواج العملات الأجنبية مترابطة. هذه الارتباطات يمكن أن تشكل الأساس لنموذج رياضي يحسب الكيفية التي ينبغي أن تنعكس فيها حركة معطاة بكثير في سعر صرف العملات الأجنبية في خطوة في مؤشر الأسهم المرتبطة بها. إذا كان التغيير الفعلي في قيمة الفهرس لا يتطابق مع توقعات النموذج، فإن الخوارزمية ستشتري أو تباع وفقا لذلك، من أجل استغلال سوء التسعير المتصور.

لاحظ أن جميع أزواج العملات الأجنبية والصلبان ترتبط بدرجة أكبر أو أقل. ويرجع ذلك ببساطة إلى علاقتها بالدوالر األمريكي في دورها كعملة االحتياطي العالمي والقاعدة التي يتم من خاللها حساب جميع أسعار صرف العمالت األجنبية األخرى.

تعقيد.

أصبحت استراتيجيات التداول الخوارزمية اليوم أكثر تعقيدا وعلى المستوى المؤسسي، فإنها بدأت الآن في التعلم والتفكير لأنفسهم. من خلال نشر تقنيات التعلم العميق والتكنولوجيا المتطورة، مثل الشبكات العصبية. تطبيقات مماثلة قوة البحث الصوتي والمساعدين الشخصيين على الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة.

ولكن كما هو الحال مع معظم الأشياء في الحياة، هناك مقايضة أو حل وسط في العمل هنا. الخوارزميات الأساسية مثل لدينا 20d سما المثال أعلاه يمكن أن تكون فعالة جدا في اتباع وتنفيذ التعليمات الخاصة بهم. ولكن ليس لديهم القدرة على الرد على الحالات التي هي خارج المعايير الخاصة بهم.

على سبيل المثال، خوارزمية بسيطة لدينا لن تتخذ أي إجراء إذا كان سعر أداة تداولها بشكل مستمر بين سما 10 و 10 يوم، ولكن لم ينتهك أي وقت مضى خط 20 فترة. وبطبيعة الحال، يمكننا أن نضيف تعقيد أو المزيد من القواعد إذا كنت تفضل، إلى خوارزمية لتصحيح هذا.

كلما زاد تعقيدك في النموذج الخوارزمي كلما أصبح غير مستقر.

عدم الاستقرار (في هذا السياق) يشير إلى تشغيل وإخراج من الخوارزمية. يجب على الطحالب المعقدة التغلب على التناقضات، وإغلاق المنطق، وتكون قادرة على التعرف على المفاهيم المجردة، مثل السياق أو المتغيرات والمدخلات المتعددة. وهذا ليس مشكلة على مستوى التعقيد الذي تعمل عليه معظم خوارزميات البيع بالتجزئة. ولكن ذلك هو الصداع لعلماء البيانات و كوانتس الذين يحاولون نشر بنجاح استراتيجيات التداول حسابي خوارزمية.

وهذا ما يفسر لماذا تركز معظم استراتيجيات التداول الخوارزمية على عدد قليل من العناصر أو العوامل أو أنماط التداول بدلا من محاولة معالجة الكون التجاري ككل.

مصادر الاستراتيجيات الخوارزمية.

كل من منصة MT4 و كترادر ​​مجهزة لنشر استراتيجيات التداول الخوارزمي من خلال استخدام المستشارين الخبراء أو كبوتس. كلا المنصات لها لغات البرمجة الخاصة بها التي استراتيجيات التداول حسابي يمكن بناء واختبارها. ولكن إذا كنت لا تريد أن ترميز الاستراتيجيات الخاصة بك لا يجب أن. كما أن هناك ألغوس بنيت قبل المتاحة للتجار للاستفادة. نضع في اعتبارنا، ومع ذلك، أن هذه هي تطبيقات الطرف الثالث و بيبرستون لا يقدم أي ضمان حول أدائها أو استخدامها.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول إنشاء واستخدام وتركيب مناطق العد وكبوتس أدناه:

فس (خادم ظاهري خاص)

واحدة من خصوصيات المستشارين الخبراء أو الروبوتات التجارية ضمن بيئة MT4 هو أن الجهاز الذي يعمل على البرنامج يجب أن تترك على وتوصيلها إلى الشبكة، للروبوت لتشغيل. وهذا أمر مهم بشكل خاص إذا كنت تقوم بتشغيل وقف الخسائر كجزء من الخوارزمية، كما هو المقصود الروبوت أن تكون نشطة عندما كنت لا أمام الشاشة نفسك، على سبيل المثال، بين عشية وضحاها أو إذا كنت مسافرا. ومن الواضح أنه لن يكون دائما مناسبا أو عملي أو مرغوبا فيه أن يكون جهازك مفتوحا ويعمل في هذه الظروف. ولا يمكن أن نعتمد على شبكات الاتصالات المتنقلة أو حتى السلكية أن يكون 100٪ الجهوزية.

مساعدة في متناول اليد في شكل خادم خاص الظاهري أو فس. تستضيف خدمة فس خدمة الاستضافة في مراكز البيانات الحديثة التي تسمح لمتداولي الفوركس بتشغيل استراتيجيات التداول الخوارزمية الخاصة بهم، بما في ذلك المستشارين الخبراء، على مدار 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع على آلة افتراضية مخصصة. وبالتالي تقليل فرصة توقف النظام بسبب فشل التكنولوجيا والاتصال. تفاصيل بيبرستون و رسكو؛ s فس خدمات الاستضافة يمكن العثور عليها هنا تفاصيل فس.

آمل أن هذا الدليل أعطاك نظرة ثاقبة استراتيجيات التداول حسابي واستخدام وأهمية في السوق المالية الحديثة. هذا المجال من التجارة يتطور بسرعة وسوف تستمر في القيام بذلك. ونحن بالطبع سوف تبقي لكم ما يصل الى سرعة مع أي تطورات أو منتجات جديدة ننشر في هذا المجال.

في هذه الأثناء إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن استراتيجيات التداول الحسابية وما هو متاح لتجار التجزئة، قد ترغب في زيارة MQL5 موقع ميتا ونقلت السوق والسوق، والذي يحتوي على مجموعة كبيرة من المعلومات والموارد حول هذا الموضوع .

المواقع الأخرى والموارد لتكون على بينة من إيبويلدر و تراديوركس كلاهما لديها الأدوات والموارد لمساعدة التجار في إنشاء ألغوس الخاصة بهم. أو قد تفكر في طلب مدير حسابك عن روبوكس الذي لديه الوصول إلى الآلاف من ألغوس ومجانا للعملاء بيبرستون.

الحصول على جميع أحدث الأفكار ونصائح التداول مباشرة إلى صندوق البريد الوارد. انها 100٪ مجانا.

إرسال البريد الإلكتروني.

المزيد من أدلة التداول.

دليل التاجر لأزواج السلع.

دليل التاجر لتحليل الذهب.

كيفية اختبار إستراتيجية التداول والحصول على نتائج فورية.

5 نصائح أساسية لإدارة المخاطر الخاصة بك.

المستوى 5، 530 شارع كولينز ملبورن فيك 3000 أستراليا | أو لوكال كال 1300 033 375 | هاتف +61 3 9020 0155.

68 هانبوري ستريت، لندن E1 5JL، المملكة المتحدة | أوك تول فري 44 (800) 0465473.

تحذير المخاطر: المعلومات المقدمة على الموقع هي ذات طبيعة عامة ولا تأخذ بعين الاعتبار أهدافك الشخصية أو وضعك المالي أو احتياجاتك. وحيثما تكون المعلومات قد أنتجتها أطراف ثالثة، تم نشرها دون أي تعديل أو تحقق. بيبرستون لا تمثل أن هذه المادة دقيقة، الحالية، أو كاملة وأنه لا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. التداول في العقود مقابل الفروقات وهامش الهامش ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال الخاص بك. انها ليست مناسبة للجميع وقد يؤدي إلى فقدان أكثر بكثير من الاستثمار الأولي الخاص بك. أنت لا تملك، أو لديك أي حقوق في الأصول الأساسية. يجب أن التجارة فقط مع المال الذي يمكن أن تخسره. الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي والقوانين الضريبية قد تكون عرضة للتغيير. يرجى النظر في بيان الإفصاح عن المخاطر والمستندات القانونية والتأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها في ضوء ظروفك الشخصية قبل أن تقرر ما إذا كان الحصول على خدماتنا. ونحن نشجعكم على طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.

الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.

التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)

لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:

شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.

وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)

[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]

فوائد التداول الخوارزمية.

ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:

الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.

إن الجزء الأكبر من التداول في الوقت الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، استنادا إلى تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).

يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:

المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.

يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:

استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)

شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحدة وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.

وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.

وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.

وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه.

استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.

وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.

حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.

وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.

هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)

المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.

تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:

المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.

وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:

تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح إكس قبل ساعة من بورصة لندن، يليه التداولان في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداولان فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة عند إغلاق إكس .

هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟

برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.

يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:

قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.

بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.

هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.

الخط السفلي.

التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)